Pivot trading system afl
Amibroker AFL Pivot Trading.
Amibroker AFL Pivot Trading.
Amibroker AFL Pivot Trading & # 8211; No post anterior, discutimos sobre uma simples técnica de Pivot Trading que pode ser usada para negociação posicional. É uma extensão de uma estratégia de negociação intraday muito simples. No próximo post vamos postar um resultado de backtest detalhado do mesmo para os traders que querem entender a estratégia de dentro para fora. Os princípios nos quais a estratégia se baseia a tornam propensos a menos rebaixamentos. Também oferece retornos robustos e estáveis durante um período de tempo. Como esta não é uma estratégia de crescimento da carteira, os resultados da mesma não refletem um crescimento substancial na carteira. Essa estratégia é adequada para aqueles que desejam retornos por longos períodos e desejam limitar os níveis de estresse associados à negociação de uma estratégia.
No gráfico abaixo, o AFL é carregado. É bastante claro no gráfico que essa estratégia simples captura a maioria das oscilações do mercado. Há também seções de hibernação, mas o impacto para o mesmo pode ser minimizado com uma estratégia de dimensionamento de posição adequada. Nosso objetivo deve ser lucrar em posições máximas e perder em posições mínimas. Este é um sistema somente para compra, mas também pode ser usado para vendas a descoberto. Uma vez que o mercado se move abaixo do nível S2 (suporte), ele não sobe até cruzar o nível R1. Se um comerciante quiser, a estratégia de venda a descoberto também pode ser desenvolvida com base nessa técnica.
Baixe o AFL e comece a experimentar.
Amibroker AFL Pivot Trading.
Pivot Trading AFL Amibroker (Clique Aqui Para Ver ou Clique com o botão direito no link e clique em "Salvar como" para fazer o download)
Sistema de negociação pivot
A solução definitiva de gerenciamento de portfólio.
WiseTrader Toolbox.
Pivot alta AFL AFL para Amibroker (AFL)
Este indicador é útil nos gráficos Daily, Weekly n Intraday para encontrar os top n bottoms.
Muito útil para o investimento, bem como negociação intraday.
(Plugin Required & # 8211; download link abaixo.
Copie e cole JurikLib. dll e kpami. dll e.
cole-o na sua pasta Amibroker Plugin.
Download Plugin de: -
Screenshots.
Indicadores / Fórmulas Similares.
Indicador / Fórmula.
24 comentários.
Olá, Admin gentilmente aprove a fórmula acima.
Eu postei antes de 24 horas.
Eu tenho esses plugins instalados, mas mesmo assim o afl, que precisa deles, não funciona! Gostaria de saber se esses plugins necessários são adequados para o Amibroker 5.60 64 bit. Você precisa de plugins especiais para um Amibroker de 64 bits?
Se você já tem esses plugins baixados, você não precisa fazer o download. Bem, é necessário ou então daria erros depois de traçar a fórmula no sistema ur.
Obrigado anandnst, mas embora eu tenha instalado esses 2 plugins (juriklib. dll e kpami. dll) na minha pasta plugins e T3_include. afl na minha pasta include alguns afl & # 8217; s, como & # 8220; A Fundação & # 8221 , dar erros com o meu AmiBroker de 64 bits 5.60. Então eu estava me perguntando qual poderia ser o problema & # 8230 ;.
Admin, Plz aprova este AFL. Eu não sei como outros caras copiaram.
Eu não acho que eles fizeram. Aprovado Desculpe por atrasos.
Como eu disse antes, eu tenho todos os plugins necessários instalados e ainda recebo esses erros desagradáveis de sintaxe. Eu tenho um AmBroker de 64 bits 5.60, mas eu pensei que esses plugins tinham que funcionar corretamente em um programa de 64 bits. Espero que alguém possa me dar uma solução & # 8230; & # 8230;
thanx para compartilhar & # 8230;!
1. isso funciona no Ami 5.50? ou precisa de ami 5.60 como você está usando.
2. Eu tenho os plugins necessários, mas está mostrando erro na linha 62. Ele diz:
CreateObject não é multi-threading amigável.
plz resolver meu prob. se você pudesse.
Thanx antecipadamente.
eu comecei a correr & # 8230 ;.
Eu também tenho o mesmo erro como "extremista & # 8217 ;.
Mas High / Low Pivots já temos no KP SystemV1 ou V2. As mais importantes são as linhas Dynamic Support e Resistance no sistema KwikPOP. Melhor seria se alguém pudesse escrever sinais HPL e LPH adequados. Em fórmulas dadas por & # 8216; ceurami & # 8217; As linhas S / R se ajustam quando o KP A900 cruza o Autostop e a vela THIRD ou até FOURTH (azul ou vermelha) fecha acima / abaixo do Autostop. Deve ser quando o KP 900 cruza o Autostop e a primeira vela azul ou vermelha fecha acima / abaixo do Autostop. Então poderíamos trocar HPL ou LPH quando o sinal aparecer.
Os parâmetros das linhas S / R podem ser ajustados na Caixa Negra do KwikPOP, mas não podemos fazer isso ou reescrever a fórmula de alguma forma. Eu não sei como fazer isso. Se alguém pudesse isso seria ótimo !!
Olá anandnst senhor, gud Obrigado por compartilhar um fomula tão maravilhoso e útil do meu lado eu dou cinco estrelas & # 8230; & # 8230;
Thanx você Extremista n Kitika.
Bem Buchaceck, este afl não é para vc como vc tem tudo o que postou no wisestocktrader.
U disse que já foi dado no KP System v1 e V2, mas todo mundo não sabe codificação para se livrar dos Fórmula.
É para todas as outras pessoas aqui que têm menos conhecimento sobre codificação. Você pode arrastar e soltar este PHIGH - LOW AFL em qualquer gráfico e desfrutar de sua negociação para fundos.
Pivot High Shows - (alta temporária ou superior em tabelas INTRADAY)
EXIBIÇÕES BAIXAS DO PIVOT & # 8211; (TEMPORÁRIO BAIXO OU BAIXO EM GRÁFICO INTRADAY)
SWING TRADING & # 8211; USE HOURLY - GRÁFICOS DIÁRIOS.
USO DO MÉDIO TERMO DE NEGOCIAÇÃO & # 8211; DIÁRIO + QUADRO SEMANAL.
USO DE LONGO PRAZO & # 8211; SEMANAL + GRÁFICOS DE MÊS.
anandsnt - por favor, eu não quis dizer qualquer ofensa. Na verdade, ver letras é melhor do que ver pontos. Seu afl é útil para muitas pessoas e isso é bom.
Nota: eu não tenho e uso tudo postado neste site. Eu tenho e uso o sistema KwikPOP como dado por & # 8216; ceurami & # 8217; porque, de acordo com a minha opinião, é o melhor sistema de trading momentum que já vi até agora e o TTM Squeeze aprimorado com os indicadores KwikPOP. Eu tenho usado o TTM Squeeze há muitos anos. Isso é tudo. Eu também uso os canais Dynamicframe de Frank Dilernia & # 8211; mas que eu tenho diretamente dele e eu não posso postar esse sistema aqui desde que ele é patenteado.
Peço desculpas se você sentiu alguma ofensa. Não foi isso que eu quis dizer. Qualquer melhoria em qualquer afl. é sempre uma grande coisa e se você pode criar suporte dinâmico e resistências com LPH e HPL a forma como se ajusta quando KP A900 cruzar Autostop e a primeira vela azul fecha acima Autostop ou primeira vela vermelha fecha abaixo Autostop eu agradeceria muito porque eu sou não é bom em codificação. O único indicador que eu ainda desejo é um KP SnapBack do sistema KwikPOP & # 8211; se você puder providenciar essa pessoa, você não apenas me ajudaria, mas também a muitos e muitos outros.
Oi olá Buchacek,
Bem PH-PL não é claro por DOTS. É melhor em letras. Eu vi todos os vídeos do Kwikpop no youtube, mas muitos recursos estão faltando no KP V1 ou V2, como mostrado em vídeos. Se você pudesse colocar alguma luz sobre isso ... para usá-lo com sucesso. Eu tenho usado muito TTM Squeeze desde há muito tempo. é eficaz no prazo diário.
Se você pudesse compartilhar a fórmula acima (os canais dinâmicos do Frank Dilernia, como você não pode postá-la, envie-me um e-mail para mim).
Eu tentaria o seu pedido e em breve também apareceria.
Desculpe se minhas palavras te machucaram em algum sentido.
Envie-me a fórmula acima & # 8211; Anandnst @ gmail.
anandnst - melhor ir ao kwikPOP e ver todos os vídeos de treinamento lá. Não youtube. Há todo um sistema explicado lá e também o manual de 100 páginas.
Quanto a Dilernia & # 8211; Eu não posso fazer isso. Google Frank Dilernia e contatá-lo diretamente se você estiver interessado. Você teria que comprar o livro dele e estudá-lo para entender exatamente o que está acontecendo ali. Eu estudei seus dois últimos livros. É o melhor sistema de previsão já desenvolvido, melhor do que as ondas de Fibonacci e Elliot. E junto com o KwikPOP para entradas exatas, nada pode superar isso. Eu mesmo não uso todas as coisas no Sistema 1 ou 2 do KP. Exatamente o que é necessário.
Thanx anandnst, bom trabalho! Muito útil, 5 estrelas para você!
Administrador, eu queria dar esse gênio 5 estrelas e só posso dar pra ele 4 ??
Obrigado você Roboot.
Vou assistir a vídeos no Kwikpop .. Sem problema.
Eu tentei sua pesquisa Frank Dilernia .. eu tenho o link (thetradertrading. blogspot. in) ..
Eu quero perguntar .. é o link onde você comprou o livro n AFL? Eu vou comprar os livros, mas, enquanto isso, você pode me enviar sua AFL para o meu endereço de correspondência? # 8211; anandnst @ gmail.
Eu ficaria muito mal.
anandnst - se eu lhe enviar tudo o que é necessário, ainda assim será bom para nada, porque você tem que estudar o livro primeiro e perguntar a Frank qualquer dúvida que possa ter para entender completamente o conceito por trás dele. Ele responderá sua pergunta por e-mail.
Ele escreveu três ou quatro livros, mas se você ler Market Trading Market Timing, isso é suficiente. Não compre o livro Trader Trading como o primeiro livro mencionado repete os princípios do Trading Trader. Você precisa compreender todo o quadro e a estrutura dos canais dinâmicos de vários períodos de tempo e como eles se relacionam uns com os outros. Isso não pode ser feito vendo apenas afl. É fácil ver o que está acontecendo. Apenas e-mail-lo e dizer-lhe que você está interessado em seu sistema e ele lhe dirá o que fazer. Esse e-book não é caro e acredite em mim você vai ficar satisfeito. Ele negocia no software Fibonacci Trader portanto, ele não pode fornecer qualquer afl, mas ele lhe dará a fórmula de como construí-lo. É extremamente fácil. Esse site que você postou é o seu blog com re-cap diário. Eu não acompanho o blog dele porque você precisa se inscrever nele e acho que não é necessário. Ele lhe dará duas semanas de graça se você comprar o livro dele.
thetradingbook. blogspot. au/ & # 8211; há um e-mail em algum lugar no lado direito. Clique nele e ele será exibido no canto inferior esquerdo.
Eu tenho uma pergunta: no seu afl acima estou recebendo erro: CreateObject não é multi threading amigável. Ele está funcionando, mas eu não gosto se afl mostra erro. Existe alguma maneira de consertar isso de alguma forma?
Espero que você esteja bem. Eu visitei o URL fornecido. Eu tenho algumas consultas ..
Você comprou a versão impressa ou PDF One?
Quantas páginas o livro é ??
A versão impressa é de 110 dólares.
PDF é de 75 dólares e # 8230;
Como a versão impressa será distribuída?
Olá anandnst - não é esse o outro livro. O livro que você precisa comprar é o que está acima e é chamado Market Trading Market Timing e custa US $ 109. Eu comprei o e-book ou PDF e tem 291 páginas.
O que você está se referindo é o Negociador Negociador (218 páginas). Eu li isso também e também é ótimo (e explicar as coisas em detalhes), mas como eu disse, o primeiro cobre o outro também.
É entregue a você pelo e-mail. Mas por que você não manda um e-mail para Frank e pergunta diretamente a ele? Ele é o autor, então ele sabe muito mais do que eu sobre isso. Mas novamente eu uso o KwikPOP para negociação, como é explicado em detalhes no KwikPOP. Eu uso Dilernia para orientação onde o mercado está e onde provavelmente irá. Se você dominar o KwikPOP você não precisa do Dilernia e se você domina o Dilernia você não precisa do KwikPOP. Eu combino os dois juntos. Eu uso mesmo indicadores KwikPOP no modelo Dilernia assim como eu uso indicadores KwikPOP no TTM Squeeze, mas os diferentes. Ele realmente precisa de anos e anos de estudo e combinação de coisas veriouse juntos para chegar a algo que você pode confiar e algo que pode funcionar. Se alguém tem uma boa idéia ou uma afl ainda incluí-lo na minha negociação, se eu sinto que é útil. Por exemplo, seu afl é ótimo, mas não é como o KwikPOP é negociado porque eles não trocam PH e PL, mas HPL e LPH & # 8211; isso é diferente, mas mais uma vez seu afl não foi feito para trocar KwikPOP Eu acho, mas para identificar fundos e tops e que serve o propósito. Também não estou dizendo que o que eu uso é o melhor. Existem centenas de maneiras de negociar e tudo depende do que você confia.
Aviso 503: CreateObject não é multi-threading amigável.
como resolver pl.
Após a Exploração, podemos obter valores altos / baixos de pivô e a data correspondente ao pivô? Como? Se já é discutido em algum outro tópico, gentilmente me guie para o tópico (url)
Sinais Forex on-line em Foz do Iguaçu.
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Pivot trading system afl.
Pivot Points para Amibroker AFL.
Pivot Points para Amibroker AFL & # 8211;
Pivot Points para Amibroker AFL está dizendo tudo, Fórmula para comerciantes intradiários. Mas que diria que todas as pessoas que querem trocá-lo novamente são nulos por pequenos lucros, o que significa que este é um método para cambistas. Agora, veja o que está dizendo. para pequenos lucros com pequena parada. Então, couro cabeludo, uma tendência com a fórmula.
Pontos de Pivô para Amibroker AFL.
Como usar pontos de pivô para Amibroker AFL,
Baixar os Pivot Points para Amibroker AFL. Agora copie o arquivo e cole-o em \ Arquivos de programas \ AmiBroker \ Formulas \ Custom. Agora vá para uma seção de fórmulas do Amibroker e você está à procura de uma pasta personalizada.
sistema de negociação automático afl.
Col_bar = IIf (EMA (CCI (14), 2) & gt; Ref (EMA (CCI (14), 2), - 1), corBrightGreen, colorRed);
Plot (bb2bot, "", IIf (bb2top & gt; Ref (bb2top, -1) E bb2bot & lt; Ref (bb2bot, -1), corBlue, colorGrey40), styleNoLabel);
DayL = TimeFrameGetPrice ("L", inDaily, -1); // baixo
DayC = TimeFrameGetPrice ("C", inDaily, -1); // fechar
DayO = TimeFrameGetPrice ("O", inDaily); // dia atual aberto.
HiDay = TimeFrameGetPrice ("H", inDaily);
LoDay = TimeFrameGetPrice ("L", inDaily);
R5 = (DayH / DayL) * DayC;
R4 = (((DiaH / DiaL) + 0,83) / 1,83) * DiaC;
R3 = (((DiaH / DiaL) + 2,66) / 3,66) * DiaC;
R2 = (((DiaH / DiaL) + 4,5) / 5,5) * DiaC;
R1 = (((DiaH / DiaL) + 10) / 11) * DiaC;
S2 = (2- ((DiaH / DiaL) + 4,5) / 5,5) * DiaC;
S3 = (2 - ((DiaH / DiaL) + 2,66) / 3,66) * DiaC;
S4 = (2- ((DayH / DayL) + 0,83) / 1,83) * DayC;
S5 = (2- (DayH / DayL)) * DayC;
S6 = (2- (DayH / DayL)) * DayC * 0,998;
ShowR5 = ParamToggle ("R5", "Não | Sim");
R5Color = ParamColor ("R5Color", colorGold);
ShowR4 = ParamToggle ("R4", "sim | não");
R4Color = ParamColor ("R4Color", colorOrange);
ShowR3 = ParamToggle ("R3", "sim | não");
R3Color = ParamColor ("R3Color", colorOrange);
ShowR2 = ParamToggle ("R2", "Não | Sim");
R2Color = ParamColor ("R2Color", colorDarkRed);
ShowR1 = ParamToggle ("R1", "Não | Sim");
R1Color = ParamColor ("R1Color", colorRed);
S1Color = ParamColor ("S1Color", colorGreen);
ShowS2 = ParamToggle ("S2", "Não | Sim");
S2Color = ParamColor ("S2Color", colorBrightGreen);
ShowS3 = ParamToggle ("S3", "sim | não");
S3Color = ParamColor ("S3Color", colorDarkGreen);
ShowS4 = ParamToggle ("S4", "sim | não");
S4Color = ParamColor ("S4Color", colorDarkGreen);
ShowS5 = ParamToggle ("S5", "Não | Sim");
S5Color = ParamColor ("S5Color", colorAqua);
style = styleLine + styleNoRescale;
ToolTip = StrFormat ("Abrir:% g \ nAlto:% g \ nBaixo:% g \ nFechar:% g (% .1f %%) \ nVolume:" + NumToStr (V, 1), O, H, L, C , SelectedValue (ROC (C, 1)));
pd = (O + DH + DL + DC) / 4;
style = IIf (ParamList ("estilo de gráfico", "styleCandle | styleBar") == "styleCandle", 64,128 + 4);
Lote (C, Data () + "fechar", 1, estilo); // HABILITE QUE ESTA PARA TENDER VELAS COMO BEM.
Título = EncodeColor (colorWhite) + "LINKON'S PIVOT TRADING SYSTEM" + "-" + Nome () + "-" + EncodeColor (colorRed) + Intervalo (2) + EncodeColor (colorWhite) +
// + WriteIf (Col_action == colorGreen, EncodeColor (colorGreen) + "fica LONG", "") + WriteIf (Col_action == colorRed, EncodeColor (colorRed) + "fica CURTO", "") + WriteIf (Col_action == ColorBlack, EncodeColor (colorYellow) + "Sem tendência", "") + "\ n"
+ "Vol =" + WriteVal (V) + WriteIf (V & gt; MA (V, 26), EncodeColor (colorGreen) + "UP" + (V / MA (V, 26)) * 100 + "%", EncodeColor (colorRed) + "ABAIXO" + (V / MA (V, 26)) * 100 + "%")
+ EncodeColor (colorGreen) + "\ n Resistência 3:" + EncodeColor (colorWhite) + RD3.
+ EncodeColor (colorGreen) + "\ n Resistance 2:" + EncodeColor (colorWhite) + RD2.
+ EncodeColor (colorGreen) + "\ n Resistência 1:" + EncodeColor (colorWhite) + RD1 + EncodeColor (colorGreen) + "Preço Alto:" + EncodeColor (colorWhite) + H.
+ EncodeColor (colorYellow) + "\ n Ponto de Pivot:" + EncodeColor (colorWhite) + pd + EncodeColor (colorYellow) + "Preço Aberto:" + EncodeColor (colorWhite) + O + EncodeColor (colorAqua) + "Fechar Preço:" + EncodeColor (colorBrightGreen) + C.
+ EncodeColor (colorRed) + "\ n Suporte 1:" + EncodeColor (colorWhite) + SD1 + EncodeColor (colorRed) + "Preço baixo:" + EncodeColor (colorWhite) + L.
+ EncodeColor (colorRed) + "\ n Suporte 2:" + EncodeColor (colorWhite) + SD2.
+ EncodeColor (colorRed) + "\ n Suporte 3:" + EncodeColor (colorWhite) + SD3.
Amibroker AFL Pivot Trading.
Amibroker AFL Pivot Trading & # 8211; Na publicação anterior, discussões sobre uma simples técnica de Pivot Trading podem ser usadas para negociação de posição. É uma extensão de uma estratégia de negociação intradiária muito simples. The latest public, should publish an important printed to backtest the same for the woids public strategy to strategy in inside for fora. Os princípios em que uma programação se baseia fazem com que sejam menos propensos. Ele também possui retornos robustos e estáveis & # 8203; o longo período de tempo. Uma vez que esta não é uma estratégia de crescimento de portfólio, os resultados não são significativos e não são significativos. Essa estratégia é adequada para os pagamentos de retornos em períodos longos e os juros são os níveis de estresse associados à negociação de uma estratégia.
Sem gráfico abaixo, o AFL é carregado. É bastante claro a partir do gráfico que esta simples estratégia atinge uma parte maior das mudanças no mercado. Também foram descritas as seções de corte, mas o impacto para o mesmo pode ser minimizado com uma estratégia adequada de dimensionamento de posição. Nosso objetivo deve ser o lucro nas máximas e nos perder em máximas. Este é um sistema de compra única, mas também pode ser usado para a venda de um descoberto. Uma vez que o mercado se desloca abaixo do nível S2 (suporte), ele não subiu até o nível R1. Se uma vez quiser, uma estratégia de venda pode ser criada com base nesta técnica.
Faça o download da AFL e comece a experimentar.
Amibroker AFL Pivot Trading.
Amibroker AFL Pivot Trading (Clue aqui para ver ou clicar com o botão direito do mouse no link e em em Salvar para baixar)
Como usar o Amibroker? e de onde fazer o download? é de graça?
Amibroker não é gratuito. Está disponível no site da Amibroker. Edição padrão e profissional. Basta visitar o site e ver qual versão você deseja.
sistema de negociação automático afl.
Solução final de gerenciamento de portfólios.
Lincolns pivot trading system para Amibroker (AFL)
EUA Bandas Bollinger modificadas para identificar Altos e Baixos.
Quando o vídeo toca quando toca uma banda inferior e se revoga e fica ao lado quando toca o preço como bandas e os rebotes superiores.
Esta fórmula não está sendo escrita por mim apenas baixou-a da Traderji.
Indicadores / fórmulas semelhantes.
Isso é & # 8216; olhe no futuro & # 8217; indicador?
Sistema de negociação pivot
Col_bar = IIf (EMA (CCI (14), 2) & gt; Ref (EMA (CCI (14), 2), - 1), corBrightGreen, colorRed);
Plot (bb2bot, "", IIf (bb2top & gt; Ref (bb2top, -1) E bb2bot & lt; Ref (bb2bot, -1), corBlue, colorGrey40), styleNoLabel);
DayL = TimeFrameGetPrice ("L", inDaily, -1); // low.
DayC = TimeFrameGetPrice ("C", inDaily, -1); // fechar.
DayO = TimeFrameGetPrice ("O", inDaily); // dia atual aberto.
HiDay = TimeFrameGetPrice ("H", inDaily);
LoDay = TimeFrameGetPrice ("L", inDaily);
R5 = (DayH / DayL) * DayC;
R4 = (((DiaH / DiaL) + 0,83) / 1,83) * DiaC;
R3 = (((DiaH / DiaL) + 2,66) / 3,66) * DiaC;
R2 = (((DiaH / DiaL) + 4,5) / 5,5) * DiaC;
R1 = (((DiaH / DiaL) + 10) / 11) * DiaC;
S2 = (2- ((DiaH / DiaL) + 4,5) / 5,5) * DiaC;
S3 = (2 - ((diaH / diaL) + 2,66) / 3,66) * DiaC;
S4 = (2- ((DayH / DayL) + 0,83) / 1,83) * DayC;
S5 = (2- (DayH / DayL)) * DayC;
S6 = (2- (DayH / DayL)) * DayC * 0,998;
ShowR5 = ParamToggle ("R5", "No | Yes");
R5Color = ParamColor ("R5Color", colorGold);
ShowR4 = ParamToggle ("R4", "sim | não");
R4Color = ParamColor ("R4Color", colorOrange);
ShowR3 = ParamToggle ("R3", "sim | não");
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ShowR2 = ParamToggle ("R2", "Não | Sim");
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R1Color = ParamColor ("R1Color", colorRed);
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ShowS2 = ParamToggle ("S2", "Não | Sim");
S2Color = ParamColor ("S2Color", colorBrightGreen);
ShowS3 = ParamToggle ("S3", "sim | não");
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ShowS4 = ParamToggle ("S4", "sim | não");
S4Color = ParamColor ("S4Color", colorDarkGreen);
ShowS5 = ParamToggle ("S5", "Não | Sim");
S5Color = ParamColor ("S5Color", colorAqua);
style = styleLine + styleNoRescale;
ToolTip = StrFormat ("Aberto:% g \ nAlto:% g \ nBaixo:% g \ nFechar:% g (% .1f %%) \ nVolume:" + NumToStr (V, 1), O, H, L, C , SelectedValue (ROC (C, 1)));
pd = (O + DH + DL + DC) / 4;
style = IIf (ParamList ("estilo de gráfico", "styleCandle | styleBar") == "styleCandle", 64,128 + 4);
Plotar (C, Data () + "fechar", 1, estilo); // ENABLE ISSO TER AS VELAS TAMBÉM.
Título = EncodeColor (colorWhite) + "LINKON'S PIVOT TRADING SYSTEM" + "-" + Nome () + "-" + EncodeColor (colorRed) + Intervalo (2) + EncodeColor (colorWhite) +
// + WriteIf (Col_action == colorGreen, EncodeColor (colorGreen) + "fica LONG", "") + WriteIf (Col_action == colorRed, EncodeColor (colorRed) + "fica CURTO", "") + WriteIf (Col_action == colorBlack, EncodeColor (colorYellow) + "Sem tendência", "") + "\ n"
+ "Vol =" + WriteVal (V) + WriteIf (V & gt; MA (V, 26), EncodeColor (colorGreen) + "UP" + (V / MA (V, 26)) * 100 + "%", EncodeColor (colorRed) + "DOWN" + (V / MA (V, 26)) * 100 + "%")
+ EncodeColor (colorGreen) + "\ n Resistência 3:" + EncodeColor (colorWhite) + RD3.
+ EncodeColor (colorGreen) + "\ n Resistance 2:" + EncodeColor (colorWhite) + RD2.
+ EncodeColor (colorGreen) + "\ n Resistência 1:" + EncodeColor (colorWhite) + RD1 + EncodeColor (colorGreen) + "Preço Alto:" + EncodeColor (colorWhite) + H.
+ EncodeColor (colorYellow) + "\ n Ponto de Pivot:" + EncodeColor (colorWhite) + pd + EncodeColor (colorYellow) + "Preço Aberto:" + EncodeColor (colorWhite) + O + EncodeColor (colorAqua) + "Fechar Preço:" + EncodeColor (colorBrightGreen) + C.
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+ EncodeColor (colorRed) + "\ n Suporte 3:" + EncodeColor (colorWhite) + SD3.
Sistemas de negociação intradiários com dados de fim de dia: estudo de pontos de pivô.
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Este post analisa algumas idéias do sistema de negociação intraday usando dados de preço de fim-de-dia e pontos de pivô.
Os leitores estarão cientes de que eu uso o Amibroker e o Norgate Premium Data para construir sistemas de negociação e testar idéias de negociação. Esses dados são EOD (fim do dia), o que significa que ele contém apenas os preços de abertura, alta, baixa e fechamento para cada dia de negociação completo.
Em outras palavras, os dados não incluem cotações de preços intradia, nem mesmo no nível horário. Esses dados são, portanto, perfeitos para sistemas de negociação de médio e longo prazo, mas são perfeitamente inúteis para negociações de curto prazo.
Você vê, mesmo que não tenhamos cotações de preços intraday, ainda é possível testar algumas idéias interessantes de negociação de curto prazo. Vamos ver como.
Sistemas de Negociação Intradiários com Dados EOD.
Por um longo tempo, eu não percebi que só porque nós não temos cotações intraday não significa que não podemos testar algumas idéias de curto prazo.
Temos os preços abertos, altos, baixos e próximos disponíveis. Somos, portanto, capazes de comprar no aberto e vender no final; uma idéia de negociação de curto prazo em si. Nós também somos capazes de negociar no fechamento e vender no aberto, uma idéia de negociação durante a noite.
Então, vamos analisar algumas ideias mais criativas para a negociação intraday.
Pontos de pivô.
Os pontos de pivo são níveis pré-determinados que muitos comerciantes de dia olham para ajudar a tomar decisões comerciais. Eles são calculados usando a faixa de preço do dia anterior e consistem no nível de pivô principal, depois três níveis de suporte e três níveis de resistência, colocados abaixo e acima do pivô, respectivamente.
Você pode ler mais sobre os pivots e como eles são calculados aqui. Mas, essencialmente, os pivots são níveis intraday chave que muitos traders percebem. Como os pivots são calculados usando a ação de preço do dia anterior, podemos usá-los para testar algumas ideias interessantes.
No primeiro teste, pegamos dados de EOD para o contrato de futuros do E-mini S & P 500 (referido como & # 8216; ES & # 8217; pela Premium Data) e compramos o mercado sempre que ele abre abaixo dele & # 8217; s pivô. Nós vendemos no final.
Para manter as coisas simples, usaremos um tamanho de posição fixa de 1 contrato. O valor do ponto é estabelecido em $ 50, a comissão é estabelecida em $ 15 por comércio e o capital inicial é $ 100.000. (Para mais informações sobre a configuração de back-tests para futuros usando o Amibroker, veja aqui).
Teste uma regra:
• Se o @ES abrir abaixo do pivô, compre no canal aberto & amp; vender no final.
• Tamanho da posição = 1 contrato, fixo.
A seguir, o código usado para calcular os níveis de pivô:
P = Pivot = Ref ((Alto + Baixo + Fechado) / 3, -1);
Teste um resultado:
Como você pode ver, a execução desse sistema entre 1/1/2002 e 1/1/2014 produziu um retorno anual composto de 1,98% com um rebaixamento máximo de -18,87% sobre 1329 negócios.
O índice de ganhos é adequado, mas a relação CAR / MDD não é particularmente atraente. Decidi então testar algumas outras variações de pivôs usando as mesmas configurações. Os resultados são mostrados abaixo:
A compra do mercado quando o mercado abre sob o pivô e a venda no fechamento foi a variável de melhor desempenho. Pode haver algum potencial para desenvolvimento introduzindo tempos de espera mais longos, um filtro de mercado ou adicionando regras e complexidade extras.
Usando comissões (otimistas) de US $ 15 por negociação, é difícil encontrar um sistema de negociação simples que funcione bem para o futuro do E-Mini. O E-Mini é um mercado particularmente restrito para o comércio e os traders podem ter mais sucesso com instrumentos mais voláteis, como o Dow Jones Average, o Nasdaq, o FTSE 100 ou o DAX.
No teste dois, vamos usar as mesmas configurações do teste 1 e continuar com o E-Mini.
Desta vez vamos comprar o índice em aberto, desde que a abertura seja menor que o pivô E maior que o segundo suporte. Se o mercado tocar o terceiro suporte, venderemos nesse nível, se não, venderemos no fechamento.
Teste duas regras:
• Se o @ES abrir entre o pivô e o segundo suporte, comprar no aberto.
• Se o mercado comercializar em ou abaixo de S3, saia em S3. Caso contrário, saia no final.
• Tamanho da posição = 1 contrato, fixo.
Para configurá-lo corretamente, usei a fórmula abaixo. O preço de venda S3 foi arredondado para o inteiro mais próximo, uma vez que o E-Mini tem um tamanho de 0,25. Provavelmente, existe uma maneira melhor de fazer isso.
Teste dois resultados.
A execução do teste no E-Mini entre 1/1/2002 e 1/1/2014 retornou um CAR de 1,63% com um rebaixamento máximo de -21,79% de 1318 negócios.
O sistema foi executado fora da amostra e produziu um CAR de 3,98% com um rebaixamento máximo de -6,84% de 122 negócios. A curva de capital para o período OOS é mostrada abaixo:
O teste dois teve melhor desempenho no período fora da amostra do que no período in-sample, embora com menos negociações. Pode haver algum potencial para desenvolvimento adicionando regras extras e experimentando diferentes níveis de risco. Novamente, o E-Mini pode não ser o melhor contrato para testar. Talvez uma commodity como ouro ou petróleo bruto faria melhor.
Teste Três
Em nosso teste final, vamos voltar às regras mostradas no teste 1, mas vamos testá-las em ações do universo S & amp; P 100 e não usaremos nenhuma margem. Em vez disso, usaremos um capital inicial de US $ 100.000 e alocaremos 20% do capital para cada negociação.
Desta vez, sempre que uma ação abrir abaixo do primeiro suporte, compraremos em aberto com 20% do nosso capital e venderemos no fechamento. As comissões são fixadas em US $ 0,01 por ação e apenas uma negociação pode ser feita por vez. Algumas condições extras são usadas para fins de luidez.
Teste três regras:
• Se uma ação abrir abaixo, é possível comprar em aberto e vender no fechamento.
• Universo: S & P 100, incluindo constituintes históricos.
• tamanho da posição = 20%
• Capital inicial = US $ 100.000.
• Tamanho do portfólio = 1.
• Regra de Luidity = o preço de abertura é maior que $ 1.
• Regra de Luidez = o volume médio de 25 dias é maior que 100.000.
• Comissões = US $ 0,01 por ação.
Teste três resultados:
A execução do teste entre 1/1/2002 e 1/1/2014 retornou os seguintes resultados e curva de capital:
Aqui está a curva de patrimônio fora da amostra para 1/1/2014 & # 8211; 01/05/2015:
O melhor comércio na amostra foi o Amazon $ AMZN que foi comprado em 23 de outubro de 2008 (comércio mostrado pela seta verde):
Os resultados do teste três mostram potencial para desenvolvimento adicional, que pode vir na forma de períodos de espera mais longos, mecanismo de classificação melhorado, adição de um filtro de tempo de mercado, complexidade adicional e dimensionamento de posição diferente.
Os resultados sugerem que negociar ações individuais pode ser mais fácil do que negociar contratos futuros, como o E-Mini, e isso pode ocorrer porque os estoques individuais provavelmente serão menos eficientes do que os mercados futuros de alto volume.
Conclusão & amp; Críticas
Até agora, tem sido limitado o teste de estresse aplicado a essas idéias de negociação. A análise Monte-Carlo seria benéfica e também deveríamos testar deslizamentos mais rigorosos.
Ao fazer alguns ajustes no dimensionamento da posição na estratégia três, é possível obter alguns retornos extraordinários (50% -70% do CAR com uma pequena redução), mas esteja avisado.
O problema com o teste três é que ele depende da obtenção de preenchimentos de preço precisos em aberto, o que nem sempre é uma tarefa fácil. Os spreads Bid / Ask geralmente se ampliam ao ar livre, de modo que (dependendo da liquidez do estoque) é necessário aumentar as estimativas de escorregamento. Para fazer isso, recomendo definir comissões de 0,2% ou 0,5% até 1% por transação e re-executar o sistema.
Infelizmente, estimar a quantidade correta de derrapagem a ser usada não é uma tarefa fácil, já que os spreads de compra / venda mudam ao longo do dia, à medida que a liquidez aumenta e diminui. Para alguns estoques de alto volume, o spread pode ser tão baixo quanto 0,05% em cada sentido, mas para outros (como tostão), pode chegar a 20%!
Portanto, ao testar estratégias como essa, anote os spreads de compra / venda e certifique-se de ter hipóteses realistas sobre as ações que planeja negociar e o provável deslizamento que enfrentará.
Meu conselho seria ser conservador com estimativas de escorregamento e também usar algum critério ao receber sinais. Se uma ação abre abaixo de S2 em algumas notícias muito ruins, então é melhor você ignorar o sinal. Por outro lado, se ele abrir abaixo de S2 sem motivo aparente, isso pode ser um bom sinal para ser dado.
Além disso, no que se refere ao teste três, você precisa estar apto a digitalizar as entradas de um grande número de ações, diretamente na abertura. Procurar por configurações no pré-mercado e executá-las com um pedido MOO é uma consideração que pode valer a pena investigações futuras e isso é algo que pode ser possível com as ferramentas de verificação em Interactive Brokers.
No geral, o ponto principal deste artigo foi introduzir algumas idéias sobre como negociar intraday usando dados de EOD e espero ter mexido um pouco na sua imaginação.
Existem centenas de ideias que podem ser testadas. Tal como usando o Bollinger Band no dia anterior como um nível para comprar. Ou talvez o nível médio móvel do dia anterior.
Ou, poderíamos tentar uma tendência seguindo o sistema especificando nosso preço de compra intraday como a alta do número x de barras atrás. Se por acaso você tentar alguma dessas idéias, por favor me avise nos comentários.
Baixe o código AFL da Camarilla para Amibroker.
O código da Camarilla AFL para o Amibroker é publicado aqui, conforme solicitação de um dos membros regulares das chamadas marketcalls (Mr. Veer).
O código da Camarilla AFL é usado principalmente por traders intraday e é usado como uma alternativa aos pontos de pivot. E eu não estou indo muito detalhe na camarilha e como negociar usando isso. Apenas explicando como o código é construído.
A Camarilla é composta basicamente por 8 pontos de pivô. No entanto, L3, L4, H3, H4 e Pivot Point são considerados os níveis mais importantes durante o intraday, especialmente nos gráficos de 1min / 5min.
As entradas são tiradas do Yesterdays High, Yesterdays Low, Yesterdays Close e Todays Open. E os dados correspondentes são mostrados aqui. No caso do mercado indiano, o tempo de abertura é considerado como 9.15a. m (não usando níveis pré-abertos). Todos esses dados são obtidos no período de tempo diário, embora os níveis de comércio sejam intradiários.
DayH = TimeFrameGetPrice (& # 8220; H & # 8221 ;, inDaily, -1); // ontem alta.
DayL = TimeFrameGetPrice (& # 8220; L & # 8221 ;, inDaily, -1); // baixo
DayC = TimeFrameGetPrice (& # 8220; C & # 8221 ;, inDaily, -1); // fechar.
DayO = TimeFrameGetPrice (& # 8220; O & # 8221 ;, inDaily); // dia atual aberto.
Os níveis de camarilla são calculados usando a seguinte fórmula. Aqui H3, H4, L3, L4 são usados como R3, R4, S3, S4, respectivamente. O código AFL correspondente é mostrado abaixo.
R = DiaH e # 8211; DayL; // alcance.
PP = (DiaH + DiaL + DiaO + DiaO) / 4;
S4 = DayC - (R * 1,1 / 2);
O código também detém a opção de exploração para explorar pivôs camarilha para diferentes ações em um único movimento.
Código AFL da Camarilla-Amibroker.
Leituras Relacionadas e Observações.
Tabela de lucro / perda mensal e anual absoluta & # 8211; Código AFL Amibroker durante o back-testing por padrão Amibroker fornece tabela de lucro em termos percentuais compostos. No entanto, a tabela de lucro pode ser personalizada de acordo com os requisitos. Em vez de fazer um backtesting com um sistema de negociação, o Amibroker Backtesting é um processo simples que ajuda o negociador a avaliar suas idéias de negociação e fornece informações sobre o desempenho do sistema de negociação no conjunto de dados históricos fornecido. Filtro de Kalman e Unscented Kalman Filter AFL em Amibroker usando Python ComServer No último tutorial nós exploramos o filtro de Kalman e como construir o filtro kalman usando pykalman python library. Nesta seção, estaremos lidando com o servidor python com para integrar [& hellip;] Supertrend Multi Timeframe Based Trading System & # 8211; Código AFL da Amibroker Aqui está o primeiro protótipo da Marketcalls, que demonstra um sistema de negociação baseado em multi-timeframe que compara dois períodos de tempo (5min e por hora, neste caso) e toma uma decisão comercial [& hellip;] Hull ROAR & # 8211; Taxa de Retorno Anual O Indicador AFAR de código AFL do Amibroker Code ajuda a identificar as ações de aumento mais rápidas e a filtrá-las das ações que mais crescem. Casco ROAR é uma ideia de Alan Hull (autor de investimento ativo). [& hellip;] Código AFL Amibroker para calcular retornos contínuos de 10 anos Aqui está o código AFL simples para calcular os retornos de 10 anos para qualquer script. Geralmente Rolling Returns são computados por um período de 3 anos, 5 anos e 10 anos. Rolling Returns são basicamente um [& hellip;]
Sobre Rajandran.
Rajandran é um comerciante em tempo integral e fundador da Marketcalls & amp; Co-fundador da Traderscafe, comercializa principalmente usando conceitos de negociação discricionários, como perfil de mercado, análise sentimental de negociação, construção de modelos de temporização, modelos de negociação algorítmica. Instrui comerciantes profissionais, comerciantes em tempo integral & amp; aspirantes a comerciantes em tempo integral. Rajandran freqüentou a faculdade em Chennai, onde ganhou um BE em Eletrônica e Comunicações. Rajandran tem uma ampla compreensão de softwares comerciais como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Analista de Mercado (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python e compreende as necessidades individuais dos investidores e investidores, utilizando uma ampla gama de metodologias.
Obrigado, obrigado, obrigado, muito obrigado.
Pivot Trading Backtest Results.
Pivot Trading Backtest Results.
Resultados de backtest de negociação dinâmica & # 8211; Nós explicamos a Estratégia de Trading Pivot aqui. Amibroker AFL para o mesmo pode ser baixado aqui. Neste post, veremos os resultados detalhados de backtesting da Pivot Trading Strategy no CNX Nifty.
Capital da conta inicial: Rs. 30,00,000.00.
Veículo de negociação: índice.
Escorregamento por volta de cada contrato: Rs. 5,00.
Comissões de turnos e taxas por contrato: Rs. 40,00.
Método de dimensionamento de posição: valor constante.
Valor Pos: Rs. 30,00,000.00.
Número de amostras de Monte Carlo: 500.00.
Resultados de backtest de negociação dinâmica & # 8211; Curva de capital.
Gráfico de curva de patrimônio é postado abaixo. A curva de capital é medida pela relação K. O K-ratio concentra-se na consistência dos retornos ao longo do tempo e pode ser aplicado a qualquer período de tempo dos dados de backtested. O K-ratio fornece valores mais altos para sistemas que produzem retornos consistentes mais altos com menos desvio de uma linha de regressão de mínimos quadrados da curva de capital. Qualquer sistema que tenha uma proporção K de 0,1 a 0,2 é considerado muito bom. O índice K abaixo de 0,1 significa retornos menos consistentes e mais rebaixamentos. A relação K deste sistema é de 0,12.
Resultados de backtest de negociação dinâmica & # 8211; Curva de capital.
Resultados de backtest de negociação dinâmica & # 8211; Simulações de Monte Carlo.
MONTE CARLO RESULTA EM 95,00% DE CONFIANÇA.
Lucro Líquido Total: Rs. 1,10,64,156.00.
Número máximo de contratos: 36,00.
Capital Final da Conta: Rs. 1,40,64,156.00.
Número Mínimo de Contratos: 4.00.
Retorno sobre o patrimônio inicial: 368,8%
Número Médio de Contratos: 17.00.
Fator de lucro: 1,849.
Maior comércio vencedor: Rs. 6,02,280.00.
Maior perda de comércio: Rs. -2,17,700.00.
Maior comércio vencedor (%): 8,871%
Maior perda de negociação (%): -6.980%
Média Ganhando Comércio: Rs. 1,01,215.32.
Média Perder Comércio: Rs. -48.241.07.
Comércio Vencedor Médio (%): 1,315%
Média perdendo o comércio (%): -0,8548%
Comércio Médio: Rs. 21.779,83.
Rácio Ganhos / Perdas: 2.098.
Comércio Médio (%): 0,3157%
Índice de Ganhos / Perdas (% /%): 1,943.
Desvio Padrão Comercial: Rs. 1,05,568.15.
Vitórias Consecutivas Máximas: 6.00.
Desvio Padrão Comercial (%): 1,981%
Perdas Consecutivas Máximas: 13,00.
Pior descarte de casos: Rs. -12,19,326.00.
Taxa de Devolução / Desistência: 15,97.
Retirada de Pior Caso (%): 23,09%
Índice de Sharpe Modificado: 0,1634.
Média de rebaixamento: Rs. -1,69,344.60.
Média de rebaixamento (%): 2,492%
Probabilidade de erosão de conta em mais de 100 negociações:
Probabilidade de que o patrimônio da conta será 10,00% menor após 100 negociações: 0,2000%
Probabilidade de que o patrimônio da conta será 10,00% maior após 100 negociações: 97,40%
Resultados de backtest de negociação dinâmica & # 8211; Monte Carlo com intervalo de confiança de 95 por cento.
Resultados de backtest de negociação dinâmica & # 8211; Resumo.
Este é um sistema muito estável que fornecerá retornos consistentes ao longo de um período de tempo. Os parâmetros de teste que usamos são muito rigorosos. A análise de Monte Carlo foi realizada com intervalo de confiança de 95%. No teste de sistemas de negociação, o intervalo de confiança de 90% é suficiente. A chave para este sistema é baixa, apesar de ser negociada nos piores mercados de baixa. Com 95% de confiança, a taxa de retorno não diminui, embora o rebaixamento aumente. O retorno à taxa de rebaixamento é de 16%, mesmo com intervalo de confiança de 95%. O fator de lucro permanece estável entre 1,5 e 2 durante o período de testes. O rácio Ganhos / Perdas também garante que o operador continuará a ganhar dinheiro com este sistema ao longo de um período de tempo. Com base na análise de Monte Carlo, Probabilidade de que o patrimônio da conta será 10,00% maior após 100 negociações é de 97,40%, enquanto Probabilidade de que o patrimônio da conta será 10,00% menor após 100 negociações é de apenas 0,2000%
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Sistemas de negociação intradiários com dados de fim de dia: estudo de pontos de pivô.
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Este post analisa algumas idéias do sistema de negociação intraday usando dados de preço de fim-de-dia e pontos de pivô.
Os leitores estarão cientes de que eu uso o Amibroker e o Norgate Premium Data para construir sistemas de negociação e testar idéias de negociação. Esses dados são EOD (fim do dia), o que significa que ele contém apenas os preços de abertura, alta, baixa e fechamento para cada dia de negociação completo.
Em outras palavras, os dados não incluem cotações de preços intradia, nem mesmo no nível horário. Esses dados são, portanto, perfeitos para sistemas de negociação de médio e longo prazo, mas são perfeitamente inúteis para negociações de curto prazo.
Você vê, mesmo que não tenhamos cotações de preços intraday, ainda é possível testar algumas idéias interessantes de negociação de curto prazo. Vamos ver como.
Sistemas de Negociação Intradiários com Dados EOD.
Por um longo tempo, eu não percebi que só porque nós não temos cotações intraday não significa que não podemos testar algumas idéias de curto prazo.
Temos os preços abertos, altos, baixos e próximos disponíveis. Somos, portanto, capazes de comprar no aberto e vender no final; uma idéia de negociação de curto prazo em si. Nós também somos capazes de negociar no fechamento e vender no aberto, uma idéia de negociação durante a noite.
Então, vamos analisar algumas ideias mais criativas para a negociação intraday.
Pontos de pivô.
Os pontos de pivo são níveis pré-determinados que muitos comerciantes de dia olham para ajudar a tomar decisões comerciais. Eles são calculados usando a faixa de preço do dia anterior e consistem no nível de pivô principal, depois três níveis de suporte e três níveis de resistência, colocados abaixo e acima do pivô, respectivamente.
Você pode ler mais sobre os pivots e como eles são calculados aqui. Mas, essencialmente, os pivots são níveis intraday chave que muitos traders percebem. Como os pivots são calculados usando a ação de preço do dia anterior, podemos usá-los para testar algumas ideias interessantes.
No primeiro teste, pegamos dados de EOD para o contrato de futuros do E-mini S & P 500 (referido como & # 8216; ES & # 8217; pela Premium Data) e compramos o mercado sempre que ele abre abaixo dele & # 8217; s pivô. Nós vendemos no final.
Para manter as coisas simples, usaremos um tamanho de posição fixa de 1 contrato. O valor do ponto é estabelecido em $ 50, a comissão é estabelecida em $ 15 por comércio e o capital inicial é $ 100.000. (Para mais informações sobre a configuração de back-tests para futuros usando o Amibroker, veja aqui).
Teste uma regra:
• Se o @ES abrir abaixo do pivô, compre no canal aberto & amp; vender no final.
• Tamanho da posição = 1 contrato, fixo.
A seguir, o código usado para calcular os níveis de pivô:
P = Pivot = Ref ((Alto + Baixo + Fechado) / 3, -1);
Teste um resultado:
Como você pode ver, a execução desse sistema entre 1/1/2002 e 1/1/2014 produziu um retorno anual composto de 1,98% com um rebaixamento máximo de -18,87% sobre 1329 negócios.
O índice de ganhos é adequado, mas a relação CAR / MDD não é particularmente atraente. Decidi então testar algumas outras variações de pivôs usando as mesmas configurações. Os resultados são mostrados abaixo:
A compra do mercado quando o mercado abre sob o pivô e a venda no fechamento foi a variável de melhor desempenho. Pode haver algum potencial para desenvolvimento introduzindo tempos de espera mais longos, um filtro de mercado ou adicionando regras e complexidade extras.
Usando comissões (otimistas) de US $ 15 por negociação, é difícil encontrar um sistema de negociação simples que funcione bem para o futuro do E-Mini. O E-Mini é um mercado particularmente restrito para o comércio e os traders podem ter mais sucesso com instrumentos mais voláteis, como o Dow Jones Average, o Nasdaq, o FTSE 100 ou o DAX.
No teste dois, vamos usar as mesmas configurações do teste 1 e continuar com o E-Mini.
Desta vez vamos comprar o índice em aberto, desde que a abertura seja menor que o pivô E maior que o segundo suporte. Se o mercado tocar o terceiro suporte, venderemos nesse nível, se não, venderemos no fechamento.
Teste duas regras:
• Se o @ES abrir entre o pivô e o segundo suporte, comprar no aberto.
• Se o mercado comercializar em ou abaixo de S3, saia em S3. Caso contrário, saia no final.
• Tamanho da posição = 1 contrato, fixo.
Para configurá-lo corretamente, usei a fórmula abaixo. O preço de venda S3 foi arredondado para o inteiro mais próximo, uma vez que o E-Mini tem um tamanho de 0,25. Provavelmente, existe uma maneira melhor de fazer isso.
Teste dois resultados.
A execução do teste no E-Mini entre 1/1/2002 e 1/1/2014 retornou um CAR de 1,63% com um rebaixamento máximo de -21,79% de 1318 negócios.
O sistema foi executado fora da amostra e produziu um CAR de 3,98% com um rebaixamento máximo de -6,84% de 122 negócios. A curva de capital para o período OOS é mostrada abaixo:
O teste dois teve melhor desempenho no período fora da amostra do que no período in-sample, embora com menos negociações. Pode haver algum potencial para desenvolvimento adicionando regras extras e experimentando diferentes níveis de risco. Novamente, o E-Mini pode não ser o melhor contrato para testar. Talvez uma commodity como ouro ou petróleo bruto faria melhor.
Teste Três
Em nosso teste final, vamos voltar às regras mostradas no teste 1, mas vamos testá-las em ações do universo S & amp; P 100 e não usaremos nenhuma margem. Em vez disso, usaremos um capital inicial de US $ 100.000 e alocaremos 20% do capital para cada negociação.
Desta vez, sempre que uma ação abrir abaixo do primeiro suporte, compraremos em aberto com 20% do nosso capital e venderemos no fechamento. As comissões são fixadas em US $ 0,01 por ação e apenas uma negociação pode ser feita por vez. Algumas condições extras são usadas para fins de luidez.
Teste três regras:
• Se uma ação abrir abaixo, é possível comprar em aberto e vender no fechamento.
• Universo: S & P 100, incluindo constituintes históricos.
• tamanho da posição = 20%
• Capital inicial = US $ 100.000.
• Tamanho do portfólio = 1.
• Regra de Luidity = o preço de abertura é maior que $ 1.
• Regra de Luidez = o volume médio de 25 dias é maior que 100.000.
• Comissões = US $ 0,01 por ação.
Teste três resultados:
A execução do teste entre 1/1/2002 e 1/1/2014 retornou os seguintes resultados e curva de capital:
Aqui está a curva de patrimônio fora da amostra para 1/1/2014 & # 8211; 01/05/2015:
O melhor comércio na amostra foi o Amazon $ AMZN que foi comprado em 23 de outubro de 2008 (comércio mostrado pela seta verde):
Os resultados do teste três mostram potencial para desenvolvimento adicional, que pode vir na forma de períodos de espera mais longos, mecanismo de classificação melhorado, adição de um filtro de tempo de mercado, complexidade adicional e dimensionamento de posição diferente.
Os resultados sugerem que negociar ações individuais pode ser mais fácil do que negociar contratos futuros, como o E-Mini, e isso pode ocorrer porque os estoques individuais provavelmente serão menos eficientes do que os mercados futuros de alto volume.
Conclusão & amp; Críticas
Até agora, tem sido limitado o teste de estresse aplicado a essas idéias de negociação. A análise Monte-Carlo seria benéfica e também deveríamos testar deslizamentos mais rigorosos.
Ao fazer alguns ajustes no dimensionamento da posição na estratégia três, é possível obter alguns retornos extraordinários (50% -70% do CAR com uma pequena redução), mas esteja avisado.
O problema com o teste três é que ele depende da obtenção de preenchimentos de preço precisos em aberto, o que nem sempre é uma tarefa fácil. Os spreads Bid / Ask geralmente se ampliam ao ar livre, de modo que (dependendo da liquidez do estoque) é necessário aumentar as estimativas de escorregamento. Para fazer isso, recomendo definir comissões de 0,2% ou 0,5% até 1% por transação e re-executar o sistema.
Infelizmente, estimar a quantidade correta de derrapagem a ser usada não é uma tarefa fácil, já que os spreads de compra / venda mudam ao longo do dia, à medida que a liquidez aumenta e diminui. Para alguns estoques de alto volume, o spread pode ser tão baixo quanto 0,05% em cada sentido, mas para outros (como tostão), pode chegar a 20%!
Portanto, ao testar estratégias como essa, anote os spreads de compra / venda e certifique-se de ter hipóteses realistas sobre as ações que planeja negociar e o provável deslizamento que enfrentará.
Meu conselho seria ser conservador com estimativas de escorregamento e também usar algum critério ao receber sinais. Se uma ação abre abaixo de S2 em algumas notícias muito ruins, então é melhor você ignorar o sinal. Por outro lado, se ele abrir abaixo de S2 sem motivo aparente, isso pode ser um bom sinal para ser dado.
Além disso, no que se refere ao teste três, você precisa estar apto a digitalizar as entradas de um grande número de ações, diretamente na abertura. Procurar por configurações no pré-mercado e executá-las com um pedido MOO é uma consideração que pode valer a pena investigações futuras e isso é algo que pode ser possível com as ferramentas de verificação em Interactive Brokers.
No geral, o ponto principal deste artigo foi introduzir algumas idéias sobre como negociar intraday usando dados de EOD e espero ter mexido um pouco na sua imaginação.
Existem centenas de ideias que podem ser testadas. Tal como usando o Bollinger Band no dia anterior como um nível para comprar. Ou talvez o nível médio móvel do dia anterior.
Ou, poderíamos tentar uma tendência seguindo o sistema especificando nosso preço de compra intraday como a alta do número x de barras atrás. Se por acaso você tentar alguma dessas idéias, por favor me avise nos comentários.
Baixe o código AFL da Camarilla para Amibroker.
O código da Camarilla AFL para o Amibroker é publicado aqui, conforme solicitação de um dos membros regulares das chamadas marketcalls (Mr. Veer).
O código da Camarilla AFL é usado principalmente por traders intraday e é usado como uma alternativa aos pontos de pivot. E eu não estou indo muito detalhe na camarilha e como negociar usando isso. Apenas explicando como o código é construído.
A Camarilla é composta basicamente por 8 pontos de pivô. No entanto, L3, L4, H3, H4 e Pivot Point são considerados os níveis mais importantes durante o intraday, especialmente nos gráficos de 1min / 5min.
As entradas são tiradas do Yesterdays High, Yesterdays Low, Yesterdays Close e Todays Open. E os dados correspondentes são mostrados aqui. No caso do mercado indiano, o tempo de abertura é considerado como 9.15a. m (não usando níveis pré-abertos). Todos esses dados são obtidos no período de tempo diário, embora os níveis de comércio sejam intradiários.
DayH = TimeFrameGetPrice (& # 8220; H & # 8221 ;, inDaily, -1); // ontem alta.
DayL = TimeFrameGetPrice (& # 8220; L & # 8221 ;, inDaily, -1); // baixo
DayC = TimeFrameGetPrice (& # 8220; C & # 8221 ;, inDaily, -1); // fechar.
DayO = TimeFrameGetPrice (& # 8220; O & # 8221 ;, inDaily); // dia atual aberto.
Os níveis de camarilla são calculados usando a seguinte fórmula. Aqui H3, H4, L3, L4 são usados como R3, R4, S3, S4, respectivamente. O código AFL correspondente é mostrado abaixo.
R = DiaH e # 8211; DayL; // alcance.
PP = (DiaH + DiaL + DiaO + DiaO) / 4;
S4 = DayC - (R * 1,1 / 2);
O código também detém a opção de exploração para explorar pivôs camarilha para diferentes ações em um único movimento.
Código AFL da Camarilla-Amibroker.
Leituras Relacionadas e Observações.
Tabela de lucro / perda mensal e anual absoluta & # 8211; Código AFL Amibroker durante o back-testing por padrão Amibroker fornece tabela de lucro em termos percentuais compostos. No entanto, a tabela de lucro pode ser personalizada de acordo com os requisitos. Em vez de fazer um backtesting com um sistema de negociação, o Amibroker Backtesting é um processo simples que ajuda o negociador a avaliar suas idéias de negociação e fornece informações sobre o desempenho do sistema de negociação no conjunto de dados históricos fornecido. Filtro de Kalman e Unscented Kalman Filter AFL em Amibroker usando Python ComServer No último tutorial nós exploramos o filtro de Kalman e como construir o filtro kalman usando pykalman python library. Nesta seção, estaremos lidando com o servidor python com para integrar [& hellip;] Supertrend Multi Timeframe Based Trading System & # 8211; Código AFL da Amibroker Aqui está o primeiro protótipo da Marketcalls, que demonstra um sistema de negociação baseado em multi-timeframe que compara dois períodos de tempo (5min e por hora, neste caso) e toma uma decisão comercial [& hellip;] Hull ROAR & # 8211; Taxa de Retorno Anual O Indicador AFAR de código AFL do Amibroker Code ajuda a identificar as ações de aumento mais rápidas e a filtrá-las das ações que mais crescem. Casco ROAR é uma ideia de Alan Hull (autor de investimento ativo). [& hellip;] Código AFL Amibroker para calcular retornos contínuos de 10 anos Aqui está o código AFL simples para calcular os retornos de 10 anos para qualquer script. Geralmente Rolling Returns são computados por um período de 3 anos, 5 anos e 10 anos. Rolling Returns são basicamente um [& hellip;]
Sobre Rajandran.
Rajandran é um comerciante em tempo integral e fundador da Marketcalls & amp; Co-fundador da Traderscafe, comercializa principalmente usando conceitos de negociação discricionários, como perfil de mercado, análise sentimental de negociação, construção de modelos de temporização, modelos de negociação algorítmica. Instrui comerciantes profissionais, comerciantes em tempo integral & amp; aspirantes a comerciantes em tempo integral. Rajandran freqüentou a faculdade em Chennai, onde ganhou um BE em Eletrônica e Comunicações. Rajandran tem uma ampla compreensão de softwares comerciais como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Analista de Mercado (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python e compreende as necessidades individuais dos investidores e investidores, utilizando uma ampla gama de metodologias.
Obrigado, obrigado, obrigado, muito obrigado.
Pivot Trading Backtest Results.
Pivot Trading Backtest Results.
Resultados de backtest de negociação dinâmica & # 8211; Nós explicamos a Estratégia de Trading Pivot aqui. Amibroker AFL para o mesmo pode ser baixado aqui. Neste post, veremos os resultados detalhados de backtesting da Pivot Trading Strategy no CNX Nifty.
Capital da conta inicial: Rs. 30,00,000.00.
Veículo de negociação: índice.
Escorregamento por volta de cada contrato: Rs. 5,00.
Comissões de turnos e taxas por contrato: Rs. 40,00.
Método de dimensionamento de posição: valor constante.
Valor Pos: Rs. 30,00,000.00.
Número de amostras de Monte Carlo: 500.00.
Resultados de backtest de negociação dinâmica & # 8211; Curva de capital.
Gráfico de curva de patrimônio é postado abaixo. A curva de capital é medida pela relação K. O K-ratio concentra-se na consistência dos retornos ao longo do tempo e pode ser aplicado a qualquer período de tempo dos dados de backtested. O K-ratio fornece valores mais altos para sistemas que produzem retornos consistentes mais altos com menos desvio de uma linha de regressão de mínimos quadrados da curva de capital. Qualquer sistema que tenha uma proporção K de 0,1 a 0,2 é considerado muito bom. O índice K abaixo de 0,1 significa retornos menos consistentes e mais rebaixamentos. A relação K deste sistema é de 0,12.
Resultados de backtest de negociação dinâmica & # 8211; Curva de capital.
Resultados de backtest de negociação dinâmica & # 8211; Simulações de Monte Carlo.
MONTE CARLO RESULTA EM 95,00% DE CONFIANÇA.
Lucro Líquido Total: Rs. 1,10,64,156.00.
Número máximo de contratos: 36,00.
Capital Final da Conta: Rs. 1,40,64,156.00.
Número Mínimo de Contratos: 4.00.
Retorno sobre o patrimônio inicial: 368,8%
Número Médio de Contratos: 17.00.
Fator de lucro: 1,849.
Maior comércio vencedor: Rs. 6,02,280.00.
Maior perda de comércio: Rs. -2,17,700.00.
Maior comércio vencedor (%): 8,871%
Maior perda de negociação (%): -6.980%
Média Ganhando Comércio: Rs. 1,01,215.32.
Média Perder Comércio: Rs. -48.241.07.
Comércio Vencedor Médio (%): 1,315%
Média perdendo o comércio (%): -0,8548%
Comércio Médio: Rs. 21.779,83.
Rácio Ganhos / Perdas: 2.098.
Comércio Médio (%): 0,3157%
Índice de Ganhos / Perdas (% /%): 1,943.
Desvio Padrão Comercial: Rs. 1,05,568.15.
Vitórias Consecutivas Máximas: 6.00.
Desvio Padrão Comercial (%): 1,981%
Perdas Consecutivas Máximas: 13,00.
Pior descarte de casos: Rs. -12,19,326.00.
Taxa de Devolução / Desistência: 15,97.
Retirada de Pior Caso (%): 23,09%
Índice de Sharpe Modificado: 0,1634.
Média de rebaixamento: Rs. -1,69,344.60.
Média de rebaixamento (%): 2,492%
Probabilidade de erosão de conta em mais de 100 negociações:
Probabilidade de que o patrimônio da conta será 10,00% menor após 100 negociações: 0,2000%
Probabilidade de que o patrimônio da conta será 10,00% maior após 100 negociações: 97,40%
Resultados de backtest de negociação dinâmica & # 8211; Monte Carlo com intervalo de confiança de 95 por cento.
Resultados de backtest de negociação dinâmica & # 8211; Resumo.
Este é um sistema muito estável que fornecerá retornos consistentes ao longo de um período de tempo. Os parâmetros de teste que usamos são muito rigorosos. A análise de Monte Carlo foi realizada com intervalo de confiança de 95%. No teste de sistemas de negociação, o intervalo de confiança de 90% é suficiente. A chave para este sistema é baixa, apesar de ser negociada nos piores mercados de baixa. Com 95% de confiança, a taxa de retorno não diminui, embora o rebaixamento aumente. O retorno à taxa de rebaixamento é de 16%, mesmo com intervalo de confiança de 95%. O fator de lucro permanece estável entre 1,5 e 2 durante o período de testes. O rácio Ganhos / Perdas também garante que o operador continuará a ganhar dinheiro com este sistema ao longo de um período de tempo. Com base na análise de Monte Carlo, Probabilidade de que o patrimônio da conta será 10,00% maior após 100 negociações é de 97,40%, enquanto Probabilidade de que o patrimônio da conta será 10,00% menor após 100 negociações é de apenas 0,2000%
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