Opções de stock em db

Opções de ações em Db
Um banco de dados tem duas tabelas: uma para ações (ações) e uma para opções. Estas são tabelas separadas porque elas possuem informações diferentes. Por exemplo, a tabela de estoques possui uma coluna de símbolo de ticker e uma coluna de troca (primária); a tabela de opções tem uma coluna de símbolo de ticker, uma coluna FK apontando para a tabela de ações, uma coluna de preço de exercício, uma coluna de data de expiração e uma coluna à direita (put / call). Acho que é uma boa ideia separá-los em duas tabelas, embora isso esteja aberto para debate.
Eu preciso armazenar negociações (ou ordens, ou transações) no banco de dados. Uma negociação única é como "Compre 100 ações da IBM por US $ 200 em 2012-04-14. Uma negociação pode envolver um patrimônio ou uma opção. Devem ser negociados como uma tabela, com uma coluna que especifica se a negociação envolve uma ação ou uma opção, e outra coluna que é um FK que aponta para a tabela de ações ou a tabela de opções ou deve haver duas mesas de negociação, uma para negociações envolvendo ações e outra para operações envolvendo opções?
Mais tarde, também precisarei adicionar uma tabela de posições. Uma posição simples seria composta de dois negócios, como comprar 100 ações da IBM hoje e vender 100 ações da IBM amanhã. No entanto, também poderia ser mais complexo, envolvendo opções e estoques (uma chamada coberta, por exemplo). Parece que se eu fizer duas mesas para negociações, então eu enfrento a mesma dificuldade de projetar a tabela de posições que eu faria se eu implementasse uma única tabela de negociações: eu precisaria de uma chave estrangeira que apontasse para a negociação de ações ou mesa.
Isso me faz sentir como deveria haver uma única mesa de instrumentos, que contém ações e opções. No entanto, a informação necessária para as ações é tão diferente das opções (ver primeiro parágrafo), que isso também parece errado. Uma linha contendo um estoque teria todas as colunas específicas da opção nulas.

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Dados de Opções Históricas.
Dados históricos de opções EOD.
No universo de opções, os Dados de Opções Históricas do Fim da Tona da IVolatilidade (EOD) oferecem a mais completa e precisa fonte de preços de opções e volatilidades implícitas disponíveis, usadas pelas empresas líderes em todo o mundo.
Opções históricas Os dados incluem: ações dos EUA, Canadá, Europa e Ásia (ações, índices e fundos), futuros e opções até 2000 Opções de preços, volumes e OI, volatilidades implícitas e gregas, superfícies de volatilidade por delta e por rentabilidade, Implied Volatility Index e outros dados. Consulte Mais informação.
Opções históricas Intraday e Tick Data.
Opção histórica OPRA negocia dados de tick e preços de opção de 1 minuto, IV & amp; Gregos Leia mais.

python4econ.
Python para economistas.
5 de fevereiro de 2013.
Construindo um Banco de Dados Histórico de Opções de Ações.
Descubra como obter dados de opções de dentro do python Escolha um formato de armazenamento de dados Automatize a coleta de dados diários.
Obtendo dados de opções em python.
Durante o verão eu tive algum tempo livre e me uni ao meu pai para criar um modelo de investimento. Embora seja um modelo muito simples, este post é sobre a construção de um banco de dados, então não vou entrar em detalhes aqui. Basta dizer que eu precisava encontrar uma maneira de obter dados de opções do yahoo! Finança. Este foi um desafio indevido porque, ao contrário dos dados de patrimônio ou dados de outras fontes como o FRED, os dados de opções não têm um conveniente botão "download para csv" em nenhum lugar do site.
Escolhendo o formato de arquivo.
Ao escolher um formato de arquivo, tive duas considerações principais: tamanho do arquivo e velocidade na qual ele pode ser gravado / lido. Para testar isso, escrevi um script simples que gerava uma matriz aleatória de 4000 por 4000 numpy e funções definidas para escrever e ler esses dados em diferentes formatos de arquivo. Os formatos com os quais eu escolhi para trabalhar foram csv, hdf5 (.h5) e MatLab (.mat). Abaixo está o script que usei para executar o teste:

Ações e opções.
do Yahoo Finance, Google Finance e MSN Money.
de plataformas de negociação como Thinkorswim e TWS.
no Microsoft Excel, CSV, Microsoft SQL Server e MySQL.
Produtos para comerciantes e investidores.
Aqui você encontrará um conjunto de produtos que permite obter dados no Microsoft Excel, CSV e bancos de dados de sites financeiros e plataformas de negociação.
Se você tiver menos de dez ações em seu portfólio ou apenas começar a construir seu sistema de negociação, poderá usar qualquer produto gratuitamente.
O MARKET. RTD permite carregar dados do Yahoo Finance, Google Finance e MSN Money no Microsoft Excel.
Esses sites financeiros publicam muitos dados: cotações de ações, opções e futuras cadeias, relatórios financeiros, etc.
O MARKET. RTD é uma ferramenta especializada que permite obter esses dados no Excel usando fórmulas RTD como.
Construtor de fórmulas MARKET. RTD.
Obter dados no Excel usando o MARKET. RTD é fácil.
Você pode personalizar muitos exemplos.
Outra maneira é usar o Formula Builder.
Basta selecionar um provedor de dados, estilo de fórmula, separadores.
Em seguida, clique em Ir, Copiar Fórmulas e cole as fórmulas nas suas planilhas.
O WEB. RTD implementa uma ideia simples:
se você puder obter dados da Web,
você pode obter os dados em planilhas do Microsoft Excel.
WEB. RTD é um analisador universal de HTML, XML, JSON e CSV.
Você obtém fórmulas RTD do Excel usando o Formula Builder, como mostrado acima. Isso é fácil.
WEB. RTD é um produto indevido.
Se você souber o URL, você mesmo poderá criar um modelo atualizável em alguns minutos.
O MARKET. CSV é um utilitário de linha de comando para carregar dados de mercado para ações, ETFs, índices e opções para CSV e bancos de dados diariamente.
O MARKET. CSV é um analisador especializado que faz o download de dados do Yahoo Finance, do Google Finance ou do MSN Money e cria arquivos CSV para posterior importação em bancos de dados.
O produto inclui um banco de dados do SQL Server configurado. Assim, você pode obter os dados em um banco de dados de maneira fácil.
O RTD. DB permite carregar dados em tempo real de plataformas de negociação como o Thinkorswim em bancos de dados.
Funciona com servidores DDE e RTD como o Microsoft Excel, no entanto, salva dados em um banco de dados.
Você pode criar históricos de ações e opções nos prazos exigidos.
Você pode começar a criar seu sistema de negociação com uma edição gratuita.
Você precisa ter conhecimentos de SQL para usar este produto.
Além disso, você deve ter uma plataforma que suporte DDE ou RTD.
O WEB. CSV é um utilitário de linha de comando para carregar dados de qualquer site.
O WEB. CSV é um analisador universal.
Então, você pode tentar carregar os dados de que precisa.
O WEB. CSV suporta a análise de HTML, XML, JSON e CSV.
O pacote de download inclui muitos exemplos.
O DB. RTD permite criar modelos atualizáveis ​​com base nos dados do banco de dados.
O DB. RTD é um produto incrível se você já possui dados em um banco de dados e deseja consumi-los no Excel.
Você pode criar modelos atualizáveis ​​sem tabelas dinâmicas e macros. Você economiza seu tempo e torna os modelos mais simples para seus colegas.

Cadeia de Opções do Deutsche Bank AG (DB).
Exibições de lista de símbolos.
Detalhes do estoque.
NOTÍCIAS DA EMPRESA.
ANÁLISE DE AÇÕES
FUNDAMENTOS.
Editar lista de símbolos.
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Não sabe o símbolo das ações? Use a ferramenta de pesquisa de símbolo.
Alfabetize a ordem de classificação dos meus símbolos.
Pesquisa de símbolo.
Investir ficou mais fácil & # 8230;
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As opções de compra e venda são cotadas em uma tabela chamada de folha de corrente. A folha em cadeia mostra o preço, volume e juros em aberto para cada preço de exercício da opção e mês de vencimento.
Editar favoritos.
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Ações e opções.
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Em seguida, clique em Ir, Copiar Fórmulas e cole as fórmulas nas suas planilhas.
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Funciona com servidores DDE e RTD como o Microsoft Excel, no entanto, salva dados em um banco de dados.
Você pode criar históricos de ações e opções nos prazos exigidos.
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Além disso, você deve ter uma plataforma que suporte DDE ou RTD.
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Análise Histórica de Opções e Dados Patrimoniais.
De janeiro de 2004 a presente. Ações, Índices, ETFs e ações corporativas dos EUA.
Recursos Visite Market Data Express.
Use as extensivas ofertas de dados do LiveVol para backtesting e criação de algoritmos de blackbox. Quer se trate de precificação, discrepâncias de câmbio Nível II, cálculos e gregos, estratégias multi-perna, taxa de juros ou preços arbs - LiveVol Data Services pode fornecer toda e qualquer informação para apoiar o seu mecanismo de decisão de backtesting para produção.
Granular: opção de 1 minuto e intervalos de estoque com cálculos de abertura, alta, baixa, fechamento, volume, lance, consulta. Cálculos: Volatilidade Implícita, Grega e Cálculos de Índices IV para cada intervalo. Time & amp; Vendas: Todas as ações e opções são negociadas de janeiro de 2004 até agora. Acessível: armazenado em arquivos de texto com valores separados por vírgulas, campos configurados para carregamento em massa imediato em bancos de dados padrão. Completo: Além dos dados de negociação e cotação, o LiveVol oferece dados de suporte de ganhos, dividendos, alteração de símbolo e curva de juros.
Todos os dias, o LiveVol produz 10 arquivos que capturam dados de opções para cada subjacente opcional e 3 arquivos com dados de patrimônio para todos os símbolos subjacentes. Dados de ação corporativa são fornecidos em arquivos unificados com dados para todos os subjacentes.
Lista de campos.
Cotações de opção.
Tempo, Raiz, Expiração, Greve, OptionType, Aberto, Alto, Baixo, Fechar, TradeVolume, BidSize, BestBid, AskSize, BestAsk, Oferta subjacente, Ask subjacente, x [nº de trocas]
Cálculos de opção.
Tempo, Raiz, Expiração, Greve, OptionType, Aberto, Alto, Baixo, Fechar, TradeVolume, BidSize, BestBid, AskSize, BestAsk, Oferta Subjacente, Ask subjacente, Preço Subjacente Implícito, Preço Activo Subjacente, Volatilidade Implícita, Delta, Gama, Theta , Vega, Rho.
Negociações de opções.
Time, SequenceNumber, Root, Expiration, Strike, OptionType, ID da Troca, TradeSize, TradePrice, TradeIV, TradeDelta, TradeConditionID, CanceledTradeConditionID, BestBid, BestAsk, Propostas subjacentes, Propostas subjacentes, x [nº de trocas]
Opção IV Index.
Duração, IV30, IV60, IV90, IV120, IV180, IV360, IV720, VencimentoIV1, VencimentoIV2, VencimentoIV3, VencimentoIV4, VencimentoIV5, VencimentoIV6, VencimentoIV7, VencimentoIV8, VencimentoIV9, VencimentoIV10, VencidoIV1Data, expiraçãoIV2Data, expiraçãoIV3Data, expiraçãoIV4Data, expiraçãoIV5Data, expiraçãoIV6Data, expiraçãoIV7Data, ExpirationIV8Date, ExpirationIV9Date, ExpirationIV10Date.
Equity Quotes.
Tempo, Aberto, Alto, Baixo, Fechar, TradeVolume, VWAP, BestBid, BestAsk.
Negociações e Cotações (TAQ)
O LiveVol também oferece o histórico completo de dados de ações e opções, incluindo uma API para simular a reprodução em tempo real. Peça à equipe do LiveVol informações adicionais.
Metodologia de Cálculo.
O LiveVol aplica uma metodologia de cálculo unificada em conjuntos de dados ao vivo e históricos para fornecer consistência máxima entre os aplicativos de back-testing e em tempo real. O custo de transporte de insumos (taxas de juros, dividendos) é determinado por um processo de regressão estatístico baseado em informação ao vivo do mercado, que é reavaliado periodicamente. Esses insumos asseguram uma avaliação precisa do modelo de opções, medida pela convergência / divergência de volatilidades implícitas de compra e de venda. O custo de transporte projetado a partir dessas entradas é comparado com aqueles implícitos nas opções no dinheiro de cada expiração da opção. Se as taxas diferirem significativamente - e os spreads das opções para este vencimento forem suficientemente estreitas - as taxas implícitas substituirão os insumos padrão. Isso garante que as várias premissas de dividendos e taxas no mercado sejam consistentemente aplicadas aos cálculos do modelo de opção.
O LiveVol calcula os índices de volatilidade, historicamente e em tempo real, para sete intervalos de tempo: 30, 60, 90, 120, 180, 360 e 720 dias. Os índices de volatilidade do LiveVol são calculados usando uma média ponderada das volatilidades implícitas das opções que expiram antes e depois do período determinado. Como exemplo, para o cálculo de 30 dias do LiveVol, referido como IV30, as volatilidades implícitas das opções que expiram em 15 dias seriam combinadas usando interpolação linear com opções expirando em 45 dias para representar como a volatilidade média de 30 dias está se comportando. O cálculo enfatiza a volatilidade implícita das opções no dinheiro. Uma variedade de técnicas de ponderação ajuda a garantir que quaisquer spreads incomuns em um determinado par de opções, ou outra atividade de mercado incomum, não afetem indevidamente o índice. Opções dentro de 8 dias da expiração são excluídas da ponderação.
As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia das Características e Riscos das Opções Padronizadas (ODD). Cópias da ODD estão disponíveis no seu corretor, ligando para 1-888-OPTIONS, ou da The Options Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suíte 500, Chicago, Illinois 60606. As informações contidas neste site são fornecidas exclusivamente para educação geral e informações e, portanto, não devem ser consideradas completas, precisas ou atuais. Muitos dos assuntos discutidos estão sujeitos a regras detalhadas, regulamentos e disposições estatutárias que devem ser mencionados para mais detalhes e estão sujeitos a alterações que podem não ser refletidas nas informações do site. Nenhuma declaração dentro do site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título ou para fornecer consultoria de investimento. A inclusão de anúncios não Cboe no site não deve ser interpretada como um endosso ou uma indicação do valor de qualquer produto, serviço ou website. Os Termos e Condições regem o uso deste site e o uso deste site será considerado como aceitação desses Termos e Condições.
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