Opções de negociação sobre futuros de petróleo bruto

Como comprar opções de petróleo.

As opções de petróleo bruto são o derivativo de energia mais amplamente negociado na Bolsa Mercantil de Nova York (NYMEX), um dos maiores mercados de produtos derivativos do mundo. O subjacente dessas opções não é, na verdade, o petróleo bruto em si, mas os contratos futuros de petróleo bruto. Assim, apesar de seus nomes, as opções de petróleo bruto são, de fato, opções sobre futuros.

Ambas as opções americanas e européias estão disponíveis no NYMEX. As opções americanas, que permitem ao detentor exercer a opção a qualquer momento durante o seu vencimento, são exercidas em contratos futuros subjacentes. Assim, um operador que tenha, por exemplo, um longo prazo sobre as opções de compra / venda de petróleo dos EUA, assume posições longas / curtas sobre o contrato futuro de petróleo bruto subjacente.

Abaixo, a tabela resume as posições de opções americanas que uma vez exercidas resultam na respectiva posição de futuros subjacentes mostrada na segunda coluna.

Posição de opção de petróleo bruto americano.

Após o exercício das respectivas opções de petróleo bruto.

Opção de longa chamada.

Por exemplo, suponhamos que em 25 de setembro de 2014, um trader chamado "Helen" assumiu uma longa posição de compra em opções de petróleo bruto americanas em fevereiro de 2015. Futuros ao preço de exercício de US $ 90 por barril. Em 1º de novembro de 2014, o preço futuro de fevereiro de 2015 é de US $ 96 por barril e Helen quer exercer suas opções de compra. Ao exercer as opções, ela entraria em uma longa posição de futuros de fevereiro de 2015 ao preço de US $ 90. Ela pode optar por esperar até o vencimento e aceitar a entrega do petróleo bloqueado ao preço de US $ 90 por barril, ou pode fechar a posição de futuros imediatamente para garantir US $ 6 (= US $ 96 a US $ 90) por barril. Levando em conta que um tamanho de contrato de opção de petróleo bruto é de 1.000 barris, os US $ 6 por barril devem ser multiplicados por 1.000, chegando assim a um pagamento de US $ 6.000 da posição.

O tipo europeu de opções de petróleo é liquidado em dinheiro. Observe que, ao contrário das opções americanas, as opções européias só podem ser exercidas na data de vencimento. No vencimento de uma opção de compra (venda), o valor será a diferença entre o preço de ajuste dos futuros de petróleo bruto subjacentes (preço de exercício) e o preço de exercício (preço de liquidação dos futuros de petróleo bruto) multiplicado por 1.000 barris; zero, o que for maior.

Por exemplo, suponha que em 25 de setembro de 2014, Helen, o trader, assumisse uma posição comprada em opções de petróleo bruto europeu em fevereiro de 2015, a um preço de exercício de US $ 95 por barril e que a opção custaria US $ 3,10 por barril. As unidades de contratos futuros de petróleo bruto são 1.000 barris de petróleo bruto. Em 1º de novembro de 2014, o preço futuro do petróleo bruto é de US $ 100 / barril e Helen deseja exercer as opções. Uma vez que ela faz isso, ela recebe ($ 100- $ 95) * 1000 = $ 5.000 como pagamento da opção. Para calcular o lucro líquido da posição, precisamos subtrair os custos da opção (o prêmio que a posição da opção comprada paga à posição da opção curta no início da transação) de US $ 3.100 (US $ 3.1 * 1.000). Assim, o lucro líquido da posição de opção é de US $ 1.900 (US $ 5.000 - US $ 3.100).

Opções de petróleo versus futuros de petróleo.

Os contratos de opções dão aos titulares (posições longas) o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender o subjacente (dependendo se a opção é chamada ou colocada). Assim, as opções têm um perfil de risco-retorno não-linear que é melhor para os comerciantes de petróleo bruto que preferem a proteção downside. O máximo que um detentor de opções de petróleo bruto pode perder é o custo da opção (prêmio) que é pago ao lançador da opção (vendedor). Contratos futuros, no entanto, não dão a oportunidade de contratar os lados, uma vez que eles têm um perfil linear de risco e retorno. Os comerciantes de futuros podem perder a posição inteira durante um movimento adverso do preço subjacente. Os comerciantes que não desejam se preocupar com entregas físicas que possam exigir muito trabalho em papel e procedimentos complexos podem preferir opções de petróleo para futuros de petróleo. Mais especificamente, as opções europeias são liquidadas em dinheiro - o que significa que, uma vez exercidas as opções, o detentor da opção recebe o pagamento positivo na forma de dinheiro. Nesse caso, a entrega e a aceitação não são um problema para os lados do contrato. Os futuros de petróleo bruto negociados no NYMEX, no entanto, são liquidados fisicamente. O comerciante que tem posição vendida em um contrato futuro deve entregar 1000 barris de petróleo bruto no vencimento e a posição comprada deve aceitar a entrega. Quando a exigência inicial de margem de futuros for maior do que o prêmio exigido para a opção de futuros similares, as posições de opções oferecem alavancagem extra, liberando parte do capital necessário para a margem inicial. Por exemplo, imagine que a NYMEX exija US $ 2.400 como margem inicial para um contrato futuro de petróleo bruto de fevereiro de 2015 que tenha um subjacente de 1.000 barris de petróleo bruto. No entanto, podemos encontrar uma opção de petróleo bruto em fevereiro de 2015, que custa US $ 1,2 / barril. Assim, um comerciante pode comprar dois contratos de opção de petróleo que custariam exatamente US $ 2.400 (2 * US $ 2.1 * 1.000) e representam 2000 barris de petróleo bruto. No entanto, vale a pena notar que o preço mais baixo das opções será refletido no dinheiro das opções. Em contraste com a posição de futuros, as posições longas de opções de compra / venda não são posições de margem e, portanto, não exigiriam qualquer margem inicial ou de manutenção e, portanto, não acionariam uma margem de lucro. Isso, por sua vez, permite que o operador de posição de opções longas sustente melhor as flutuações de preço sem qualquer requisito de liquidez adicional. O trader deve ter liquidez suficiente para suportar flutuações de preço de curto prazo. Contratos de opção longos ajudam a evitar isso. Os comerciantes têm a oportunidade de cobrar prêmios vendendo (assumindo assim altos riscos) opções de petróleo bruto. Se os traders não esperam que os preços do petróleo cru mudem fortemente para qualquer direção (para cima ou para baixo), as opções de petróleo criam uma oportunidade para que eles obtenham lucro escrevendo (vendendo) opções de petróleo fora do dinheiro. Lembre-se de que uma posição de opção curta coleta o prêmio e assume o risco. Assim, a venda de opções fora do dinheiro, seja call ou put, permitirá que elas lucrem com a cobrança de prêmios, caso a opção acabe ficando fora do dinheiro. Os contratos de futuros, por natureza, não incluem pagamentos adiantados, portanto, eles não oferecem esse tipo de oportunidade para os comerciantes.

Os comerciantes que buscam proteção de baixa no comércio de petróleo podem querer negociar opções de petróleo que são negociadas principalmente na NYMEX. Em contrapartida, os detentores de opções premium de petróleo pagos antecipadamente obtêm risco / retorno não linear que normalmente não seriam oferecidos por contratos futuros. Além disso, os operadores de opções longas não enfrentam chamadas de margem que exigem que os negociadores tenham flexibilidade suficiente para sustentar sua posição. As opções européias são ótimas para os comerciantes que desejam liquidação em dinheiro.

(Referências externas usadas na pesquisa desta peça: Oilprice, The Options Guide)

Dia Negociando Futuros de Petróleo Bruto.

Quando se trata de Negociação de Commodities, os futuros de petróleo bruto são um dos meus mercados futuros preferidos, já que "medo e ganância" são intensificados neste mercado.

De volta ao homem contra o mercado.

Day Trading Commodities com Futuros de Petróleo Bruto.

A volatilidade do petróleo bruto oferece uma "personalidade de mercado diferente" do que os futuros sobre índices de ações. Aqui estão algumas das coisas que você precisa saber sobre o dia de negociação de futuros de petróleo bruto:

A Cannon Trading respeita sua privacidade, todas as transações são seguras e seguras com criptografia de alta qualidade (AES-256, chaves de 256 bits). Nós não vendemos suas informações para terceiros.

O petróleo bruto é um dos meus mercados futuros favoritos para o comércio do dia. Antes de mergulhar e compartilhar com você como a volatilidade do petróleo bruto se ajusta à minha tolerância ao risco para a day trading e fornecer alguns exemplos de gráficos, devemos revisar algumas das especificações do Crude Oil Futures.

Os futuros de petróleo bruto têm vencimento mensal. Então, a cada mês nós negociamos um mês de contrato diferente, então é preciso saber quando é o primeiro dia de aviso e o último dia de negociação para futuros de petróleo bruto, a fim de sempre ter certeza de que estamos negociando o mês com a maior liquidez e evitar qualquer chance de entrar em situação de entrega.

Em seguida é o tamanho do contrato. Os futuros de petróleo bruto são baseados em 1.000 barris. Para ser honesto do ponto de vista da negociação do dia, tudo o que me importa é que cada variação de 1 centavo ou 1 centavo seja de US $ 10 contra mim ou a meu favor por contrato. Isso significa que uma mudança de 92,94 para 92,74 = $ 200.

Outro fator é o horário de negociação. Na época, estou compartilhando meus pensamentos com você, 8 de abril de 2013, o comércio de futuros de petróleo bruto na plataforma CME Globex e o comércio das 17:00 CDT até o dia seguinte, às 16:00 CDT. São 23 horas de negociação. Eu definitivamente não recomendo o dia de negociação neste mercado 23 horas. mas é bom saber as horas de negociação.

O volume de futuros do petróleo bruto é muito bom para negociar na minha opinião. Média de 300.000 contratos por dia.

Um último ponteiro a ser tocado é o relatório Energy Information Administration (EIA), que normalmente sai às 9h30 da quarta-feira (em semanas curtas, feriados etc., este relatório será enviado para quinta-feira às 10h da manhã). Digo aos meus clientes que este relatório é muito volátil e gostaria de sair 5 minutos antes e não voltar a negociar 5 minutos antes de o relatório sair. Este relatório por si só merece uma redação, mas em suma, o relatório fornece informações sobre como o nosso estoque está fazendo (= oferta / demanda) e o mercado irá se mover com base nos números versus o que era esperado. Novamente, como um comerciante de dia, o seu trabalho principal é saber sobre este relatório, quando sai e na minha opinião ficar fora do mercado durante este tempo. cannontrading / tools / 2012-futuros-calendário.

O que torna o futuro do petróleo bruto atraente para mim em termos de troca do dia é o fato de que o medo e a ganância são intensificados neste mercado. Isso cria um terreno para picos, vendas e muitas vezes um tipo volátil de dois lados de negociação. Eu também vi grandes movimentos acontecerem em futuros de petróleo bruto MUITO RÁPIDO. Compare isso com mercados como futuros de mini SP 500 ou futuros de T Bonds e você verá uma maior volatilidade em média. Talvez seja a falta de paciência que tenho notado em mim às vezes que me atrai para esse mercado, mas gosto do fato de que meus negócios diários em petróleo bruto não duram muito. Ou eu paro ou bato na meta de lucro, normalmente dentro de 2 a 8 minutos. Às vezes mais rápido que isso. Isso pode não ser adequado para todos e há muitas maneiras de negociar futuros (assunto para um livro inteiro), então é preciso primeiro entender-se em relação à negociação, seu cronograma, seu capital de risco, nível de disciplina etc antes de tentar escolher quais mercados para o comércio.

Estando na costa oeste, gosto dos horários das 6h às 10h (horário do pacífico) para o day-trading neste mercado. Eu acho que geralmente fornece movimentos suficientes, estes são os tempos com o volume mais ativo. Se você é um comerciante estrangeiro, talvez o fuso horário europeu, você pode querer olhar para o petróleo bruto do Mar do Norte, que negocia no ICE com bom volume e ação MUITO durante a sessão europeia.

O que eu pessoalmente procuro quando negociando futuros de petróleo bruto é exaustão na compra / venda e condições extremas de sobrecompra / sobrevenda. Eu então procuro o que chamamos de movimento de tendência contrária. Devo avisá-lo antecipadamente, que se você não for disciplinado o suficiente para fazer paradas em cada negociação, você pode se machucar bastante, pois às vezes o movimento contrário que eu procuro não acontece e o mercado pode fazer outra grande vantagem contra mim.

Eu gosto de usar um indicador semelhante ao RSI e normalmente vou usar gráficos de volume ou gráficos de barras de intervalo.

Eu gosto de gráficos de volume melhor para o day-trading de curto prazo porque eu sinto que quando o mercado se move rapidamente você terá uma melhor imagem visual usando gráficos de volume que esperam por um gráfico de 3 minutos para concluir por exemplo. Tamb� se o mercado est� & quot; morto & quot ;, baixo volume e n� muito movimento, pode receber sinais falsos nos mapas de tempo apenas porque o tempo passou e as barras foram conclu�as.

Todos os tópicos acima e abaixo merecem uma análise mais aprofundada, mas neste artigo inicial, eu gostaria apenas de fornecer a você conceitos básicos / visão geral e, talvez, abrir sua mente para este mercado como um que você pode possivelmente day-trade.

Eu gosto de configurar minha futura plataforma de negociação com alvo automatizado e lucro a ser enviado ao mercado assim que eu entrar no meu negócio. Temos mais do que algumas plataformas de negociação GRATUITAS que conseguirão isso.

Abaixo está um exemplo de um bom dia de negociação criado a partir de 8 de abril de 2013. Eu usei 18 ticks range bar chart:

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DIVULGAÇÃO DE RISCOS: Os resultados anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. O risco de perda na negociação de futuros pode ser substancial, considere cuidadosamente os riscos inerentes de tal investimento à luz de sua condição financeira.

Para resumir, espero poder compartilhar com você:

2. Descreva brevemente algumas das especificações / comportamento dos contratos relacionados ao day trading.

3. Brevemente, toque no uso de movimentos contra tendências nos mercados futuros de petróleo bruto.

De volta ao topo.

De volta ao homem contra o mercado.

* Observe que as informações contidas nesta carta são destinadas a clientes, possíveis clientes e audiências que têm um conhecimento básico, familiaridade e interesse nos mercados futuros.

** O material contido nesta carta é apenas de opinião e não garante nenhum lucro. Estes são mercados de risco e apenas o capital de risco deve ser usado. Desempenhos passados ​​não são necessariamente indicativos de resultados futuros.

*** Esta não é uma solicitação de qualquer ordem de compra ou venda, mas uma visão atual do mercado fornecida pela Cannon Trading Inc. Qualquer declaração de fatos aqui contida é derivada de fontes consideradas confiáveis, mas não garantidas quanto à precisão, nem eles pretendem ser completos. Nenhuma responsabilidade é assumida com relação a qualquer declaração ou com relação a qualquer expressão de opinião aqui contida. Os leitores são convidados a exercer seu próprio julgamento na negociação!

Futuros de petróleo bruto Cotações Globex.

Todos os dados de mercado contidos no site do CME Group devem ser considerados apenas como referência e não devem ser usados ​​como validação contra, nem como complemento, para feeds de dados de mercado em tempo real. Os preços de liquidação de instrumentos sem juros ou volume em aberto são fornecidos apenas para usuários da Web e não são publicados na Plataforma de Dados de Mercado (MDP). Estes preços não são baseados na atividade de mercado.

Legenda: Opções Tabela de preços Sobre este relatório.

Bem-vindo ao WTI Crude Oil Futures.

Não importa se você é um novo trader querendo começar no futuro, ou um trader experiente está procurando uma maneira melhor de se proteger do petróleo bruto, os futuros do NYMEX WTI Light Sweet Crude Oil são a maneira mais eficiente de negociar os mercados globais de petróleo.

Opções de petróleo bruto explicadas.

As opções de petróleo bruto são contratos de opção em que o ativo subjacente é um contrato futuro de petróleo bruto.

O detentor de uma opção de petróleo bruto possui o direito (mas não a obrigação) de assumir uma posição comprada (no caso de uma opção de compra) ou uma posição vendida (no caso de uma opção de venda) nos futuros de petróleo bruto subjacentes. o preço de exercício.

Este direito deixará de existir quando a opção expirar após o fechamento do mercado na data de vencimento.

Trocas de opções de petróleo bruto.

Os contratos de opção de petróleo bruto estão disponíveis para negociação na New York Mercantile Exchange (NYMEX).

Os preços da opção NYMEX Light Sweet Crude Oil são cotados em dólares e centavos de dólar por barril e seus futuros subjacentes são negociados em lotes de 1000 barris (42000 galões) de petróleo bruto.

As opções de Brent Crude Oil da NYMEX são negociadas em tamanhos de contratos de 1000 barris (42000 galões) e seus preços são cotados em dólares e centavos de dólar por barril.

Ligue e coloque opções.

As opções são divididas em duas classes - chamadas e puts. As opções de compra de petróleo bruto são compradas por comerciantes que estão otimistas sobre os preços do petróleo bruto. Os comerciantes que acreditam que os preços do petróleo bruto vão cair podem comprar opções de petróleo bruto em vez disso.

Comprar chamadas ou puts não é a única maneira de negociar opções. A venda de opções é uma estratégia popular usada por muitos operadores de opções profissionais. Estratégias de negociação de opções mais complexas, também conhecidas como spreads, também podem ser construídas ao comprar e vender opções simultaneamente.

Opções de Petróleo Bruto vs. Futuros de Petróleo Bruto.

Alavancagem Adicional.

Limite de perdas potenciais.

Como as opções de petróleo bruto apenas concedem o direito mas não a obrigação de assumir a posição de futuros de petróleo bruto subjacente, as perdas potenciais limitam-se apenas ao prémio pago para comprar a opção.

Flexibilidade.

Utilizando apenas opções, ou em combinação com futuros, uma ampla gama de estratégias pode ser implementada para atender a um perfil de risco específico, horizonte de tempo de investimento, consideração de custos e perspectivas sobre a volatilidade subjacente.

Decaimento do Tempo.

As opções têm uma duração limitada e estão sujeitas aos efeitos da queda de tempo. O valor de uma opção de petróleo bruto, especificamente o valor do tempo, é erodido com o passar do tempo. No entanto, uma vez que a negociação é um jogo de soma zero, a decadência do tempo pode ser transformada em um aliado se optar por ser um vendedor de opções em vez de comprá-las.

Saiba mais sobre futuros de petróleo bruto e negociação de opções.

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Opções de petróleo bruto e futuros.

Noções básicas de futuros.

Futuros de energia.

Opções do Localizador de Estratégias.

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Aprenda a negociar petróleo bruto em 5 etapas.

O petróleo bruto oferece alta fluidez e excelentes oportunidades para lucrar em quase todas as condições do mercado devido à sua posição indevida dentro dos sistemas econômicos e políticos do mundo. Além disso, a volatilidade do setor energético aumentou acentuadamente nos últimos anos, assegurando fortes tendências que podem produzir retornos consistentes para operações de curto prazo e estratégias de timing de longo prazo.

Os participantes do mercado muitas vezes não aproveitam ao máximo as flutuações do petróleo bruto, seja porque não aprenderam as características indevidas desses mercados ou porque não estão cientes das armadilhas ocultas que podem afetar os lucros. Além disso, nem todos os instrumentos financeiros com foco em energia são criados igualmente, com um subconjunto desses títulos mais propensos a produzir resultados positivos.

Aqui estão cinco etapas necessárias para obter lucros consistentes desses mercados turbulentos. Profissionais e novatos se beneficiarão estudando esses drivers e adicionando fluxos de trabalho que medem as alterações nesses elementos estruturais. Em particular, preste muita atenção aos níveis de volume e à intensidade da tendência, sempre tentando identificar a multidão atual e seu estado emocional.

1. Aprenda o que move o petróleo bruto.

O petróleo bruto passa pelas percepções de oferta e demanda, afetadas pela produção mundial, bem como pela prosperidade econômica global. Excesso de oferta e redução da demanda estimulam os traders a vender os mercados de petróleo bruto a patamares mais baixos, enquanto a demanda crescente e a produção em declínio ou baixa estimulam os traders a oferecer petróleo cru para terrenos mais altos.

A forte convergência entre elementos positivos pode produzir tendências de alta poderosas, como o aumento do petróleo bruto para US $ 145,81 por barril em abril de 2008, enquanto a forte convergência entre elementos negativos pode criar tendências de baixa igualmente poderosas, como o colapso de agosto de 2015 para US $ 37,75 por barril. A ação de preço tende a construir faixas de negociação estreitas quando o petróleo bruto reage a condições mistas, com ações paralelas que persistem por anos a fio.

2. Entenda a multidão.

Comerciantes profissionais e hedgers dominam os mercados futuros de energia, com os participantes do setor tomando posições para compensar a exposição física, enquanto os fundos de hedge especulam na direção de longo e curto prazo. Comerciantes de varejo e investidores exercem menos influência do que mercados mais emocionais, como metais preciosos ou ações de alto crescimento beta.

A influência do varejo sobe quando as tendências do petróleo bruto acentuadamente, atraindo capital de pequenos jogadores que são atraídos para esses mercados por manchetes de primeira página e chefes de conversa de mesa. As ondas subsequentes de ganância e medo podem intensificar o momentum de tendência subjacente, contribuindo para clímax histórico e colapsos que imprimem volume excepcionalmente alto.

3. Escolha entre Brent e WTI Crude Oil.

O petróleo bruto é comercializado através de dois mercados primários, o Western Intermediate (WTI) e o Brent. O WTI é originário da Bacia Permiana dos EUA e de outras fontes locais, enquanto o Brent vem de mais de uma dúzia de campos no Atlântico Norte. Estas variedades contêm diferentes teores de enxofre e gravidade API, com níveis mais baixos de WTI, comumente chamados de petróleo leve doce. O Brent tornou-se um indicador melhor de preços mundiais nos últimos anos, embora o WTI esteja agora mais fortemente negociado nos mercados futuros mundiais (após dois anos de liderança de volume Brent).

Os preços entre essas classes permaneceram dentro de uma faixa estreita por anos, mas isso chegou ao fim em 2010, quando os dois mercados divergiram fortemente devido a uma rápida mudança no ambiente de oferta versus demanda. O aumento da produção de petróleo dos EUA, impulsionado pela tecnologia de xisto e fracking, aumentou a produção ao mesmo tempo que a perfuração Brent sofreu uma rápida redução.

A lei norte-americana que remonta ao embargo de petróleo árabe dos anos 70 agravou essa divisão, proibindo as companhias de petróleo locais de vender seus estoques nos mercados internacionais. Essas leis provavelmente mudarão nos próximos anos, talvez estreitando a diferença entre WTI e Brent, mas outros fatores de oferta poderiam intervir e manter a divergência no lugar.

Muitos dos contratos futuros do CMM Group NYMEX acompanham o benchmark WTI, com o ticker “CL” atraindo volume diário significativo. A maioria dos traders de futuros pode se concentrar exclusivamente neste contrato e seus muitos derivativos. Os fundos negociados em bolsa (ETF) e notas negociadas em bolsa (ETN) oferecem acesso ao petróleo bruto, mas sua construção matemática gera limitações significativas, devido a contango e backwardation.

4. Leia o gráfico de longo prazo.

WTI petróleo bruto subiu após a Segunda Guerra Mundial, atingindo a faixa dos 20 anos e entrando em uma banda estreita até o embargo da década de 1970 desencadeou uma recuperação parabólica de US $ 120. Atingiu o pico no final da década e começou um declínio tortuoso, caindo na adolescência antes do novo milênio. O petróleo bruto entrou em uma nova e poderosa tendência de alta em 1999, alcançando a maior alta histórica de US $ 157,73 em junho de 2008. Em seguida, caiu em uma enorme faixa de negociação entre esse nível e os 20s superiores, estabelecendo cerca de US $ 55 no final de 2017.

5. Escolha seu local.

O contrato futuro de petróleo bruto NYMEX WTI Light Sweet (CL) comercializa mais de 10 milhões de contratos por mês, oferecendo excelente liquidez; no entanto, tem um risco relativamente alto devido à unidade contratada de 1.000 barris e à flutuação de preço mínimo de .01 por barril. Existem dezenas de outros produtos baseados em energia oferecidos pela NYMEX, com a grande maioria atraindo especuladores profissionais, mas poucos operadores privados ou investidores.

O US Oil Fund (USO) oferece a forma mais popular de jogar petróleo bruto através de ações, apresentando um volume médio diário superior a 20 milhões de ações. Essa segurança rastreia os futuros do WTI, mas é vulnerável ao contango, devido a discrepâncias entre contratos do mês anterior e contratos com datas mais longas que reduzem o tamanho das extensões de preço. O iPath S & P Goldman Sachs Crude Oil Trust ETN (OIL) apresenta uma alternativa, com um volume médio diário superior a três milhões de ações, mas também é vulnerável a efeitos semelhantes de redução de lucro.

Empresas petrolíferas e fundos setoriais oferecem exposição diversa à indústria, com operações de produção, exploração e serviços petrolíferos apresentando diferentes tendências e oportunidades. Embora a maioria das empresas acompanhe as tendências gerais do petróleo bruto, elas podem divergir drasticamente por longos períodos. Essas contrapartidas geralmente ocorrem quando os mercados de ações estão tendendo acentuadamente, com comícios ou liquidações desencadeando uma correlação entre mercados que promove o comportamento de fechamento entre diversos setores.

Os cinco maiores fundos da empresa de petróleo dos EUA e volume médio diário:

O ETF do Sector SPDR Energy Select (XLE): 18.401.461 O SPDR S & P Exploração e Produção de Petróleo e Gás ETF (XOP): 11.735.669 A Market Vectors ETF (OIH): 7,641,589 O iShares US Energy ETF (IYE): 1,169,697 O Vanguard Energy ETF (VDE): 647,095.

As moedas de reserva oferecem uma excelente maneira de aproveitar a exposição ao petróleo bruto a longo prazo, com as economias de muitas nações se aproximando de seus recursos energéticos. O dólar americano (USD) cruza com os pesos colombiano e mexicano, sob os códigos USD / COP e USD / MXN, tem rastreado o petróleo bruto por anos, oferecendo aos especuladores um acesso altamente líquido e de fácil escalada às tendências de alta e de baixa. Posições de petróleo bruto em baixa exigem a compra desses cruzamentos, enquanto as posições de alta exigem a venda a descoberto.

The Bottom Line.

Os mercados de petróleo bruto e energia são locais altamente especializados, exigindo habilidades excepcionais para gerar lucros consistentes. Os agentes do mercado que buscam negociar futuros de petróleo bruto e seus numerosos derivativos precisam aprender o que move a commodity, a natureza da multidão predominante, o histórico de preços a longo prazo e as variações físicas entre as diferentes classes.

Negociação de Opções Futuras de Petróleo Bruto.

Futuros do petróleo bruto.

O Light Sweet Crude Oil é comercializado na New York Mercantile Exchange (NYMEX). "Light Sweet" é o grau mais popular de petróleo bruto que é comercializado. Outro grau de petróleo é o Brent Crude, que é negociado principalmente em Londres. O petróleo bruto é a matéria-prima que é refinada para produzir gasolina, óleo de aquecimento, diesel, combustível de aviação e muitos outros petroquímicos.

Rússia, Arábia Saudita e os Estados Unidos são os três maiores produtores de petróleo do mundo. Quando o petróleo bruto é refinado, ou processado, são necessários cerca de 3 barris de petróleo para produzir 2 barris de gás sem chumbo agora conhecido como RBOB e 1 barril de óleo de aquecimento.

Introdução ao Petróleo Bruto.

O mercado atual de petróleo bruto é verdadeiramente global. De West Texas Intermediate (WTI) a Brent e DME Oman, o mercado de petróleo bruto abastece muitas das principais economias do mundo e afeta quase todas as nações. Futuros e opções de petróleo bruto da energia fornecem as ferramentas que a indústria precisa para gerenciar riscos. Explore os principais conceitos e a estrutura dos mercados de energia de hoje, incluindo os fatores que afetam a oferta e a demanda e movem os preços. Aprenda a usar esses instrumentos para proteger a exposição e desbloquear oportunidades.

Relatórios de Petróleo Bruto:

Os principais relatórios de petróleo bruto são o relatório EIA Weekly Energy Stocks. Este relatório é divulgado todas as quartas-feiras por volta das 10:30 PM EST.

Negociar Futuros de Petróleo Bruto:

Os preços do gás sem chumbo e do óleo de aquecimento podem influenciar o preço do petróleo bruto. A demanda é geralmente mais alta durante os meses de verão e inverno. Um verão muito quente ou uma estação de condução muito ativa (para as férias de verão) podem aumentar a demanda por petróleo bruto e fazer com que os preços subam. Um inverno extremamente frio provoca maior demanda por óleo de aquecimento, que é feito de petróleo bruto. Isso geralmente faz com que os preços subam mais. Observe o clima no nordeste, já que é a parte do país que usa predominantemente o óleo de aquecimento. Fique atento aos cortes ou aumentos na produção de petróleo da OPEP.

Unidade de negociação - 1.000 barris.

O ponto de entrega é Cushing, Oklahoma, que também é acessível aos mercados spot internacionais por meio de oleodutos.

Entrega prevista para vários graus de petróleo bruto nacional e internacionalmente negociados.

Seis tipos de opções: estilo americano, spread de calendário, spreads de crack, preço médio, estilo europeu e diário.

O petróleo bruto é a commodity mais negociada do mundo. Os crus leves e doces são preferidos pelos refinadores devido ao seu baixo teor de enxofre e aos rendimentos relativamente altos de produtos de alto valor, como gasolina, óleo diesel, óleo de aquecimento e combustível de aviação.

A NYMEX, uma bolsa membro do CME Group, também lista para negociar eletronicamente um contrato de futuros financeiramente estabelecido para o petróleo bruto de Dubai; um contrato futuro sobre o diferencial entre o contrato futuro de petróleo leve e petróleo bruto e o rio Canadian Bow River em Hardisty, Alberta; e contratos futuros sobre os diferenciais da luz, contratos futuros de petróleo cru e quatro tipos domésticos de petróleo: Light Louisiana Sweet, West Texas Intermediate Midland, West Texas Sour e Mars Blend.

Especificações do Contrato Futuro de Petróleo Bruto da NYMEX.

Local CME Globex, CME ClearPort, Open Outcry (Nova Iorque)

(Todos os Tempos são New York Time / ET)

CME Globex de domingo a sexta-feira às 18h. - 17h15 Horário de Nova York / ET (17:00 - 16:00, horário de Chicago / CT) com intervalo de 45 minutos todos os dias a partir das 17h15. (16h15)

CME ClearPort Sunday - Sexta-feira 6:00 p. m. - 17h15 (17h - 16h15 horário de Chicago / CT) com uma pausa de 45 minutos todos os dias a partir das 17h15. (16h15)

Aberto Clamor de segunda a sexta das 9:00 às 14:30 (das 8:00 às 13:30)

Unidade de contrato 1.000 barris.

Cotação de preços Dólares americanos e centavos por barril.

Flutuação Mínima $ 0,01 por barril.

Rescisão da Negociação A negociação no mês de vencimento atual cessará no terceiro dia útil anterior ao vigésimo quinto dia útil do mês anterior ao mês de vencimento. Se o vigésimo quinto dia útil do mês for um dia não útil, a negociação terminará no terceiro dia útil anterior ao último dia útil anterior ao vigésimo quinto dia de calendário. No caso em que o cronograma oficial de feriado da Troca mude após a listagem de um futuro de Petróleo Bruto, a data de vencimento originalmente listada permanecerá em vigor. No caso de o dia de vencimento listado originalmente ser declarado feriado, a expiração será transferida para o dia útil imediatamente anterior.

Contratos listados Futuros de petróleo bruto são listados nove anos adiante usando o seguinte cronograma de listagem: meses consecutivos são listados para o ano atual e os próximos cinco anos; Além disso, os meses de contrato de junho e dezembro são listados além do sexto ano. Meses adicionais serão adicionados anualmente após o vencimento do contrato de dezembro, de modo que um contrato adicional de junho e dezembro seja adicionado nove anos adiante, e os meses consecutivos no sexto ano serão preenchidos.

Além disso, a negociação pode ser executada em um diferencial médio em relação aos preços de ajuste do dia anterior por períodos de dois a 30 meses consecutivos em uma única transação. Essas faixas de calendário são executadas durante o horário de negociação de chamadas abertas.

Tipo de Liquidação Físico.

Negociação na Liquidação (TAS) A negociação na data de liquidação está disponível para o mercado spot (exceto no último dia de negociação), 2º, 3º e 7º meses e está sujeita às regras TAS existentes. A negociação em todos os produtos TAS terminará diariamente às 14:30, Hora do Leste. Os produtos TAS trocarão de um "Preço Base" de 0 para criar um diferencial (mais ou menos 10 ticks) versus liquidação no produto subjacente em uma base de 1 para 1. Uma negociação feita ao Preço Base de 0 corresponderá a um comércio de TAS "tradicional" que será compensado exatamente no preço final de liquidação do dia.

(A) A entrega será feita F. O.B. em qualquer duto ou instalação de armazenamento em Cushing, Oklahoma, com acesso ao encanamento da TEPPCO, armazenamento da Cushing ou armazenamento da Cilindro da Equilon Pipeline Company LLC. A entrega deve ser feita de acordo com todas as ordens executivas federais aplicáveis ​​e todas as leis e regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis. Para os fins desta Regra, o termo F. O.B. significará uma entrega em que o vendedor: forneça petróleo bruto "doce" leve ao ponto de conexão entre a tubulação de entrada ou saída do vendedor ou a instalação de armazenamento que esteja livre de todos os ônus, gravames, impostos não pagos, taxas e outros encargos; no caso de a escolha do comprador ser feita por transferência de interfacility ("pumpover") para a TEPPCO, Cushing ou Equilon Pipeline Company LLC, a Cushing, da instalação de entrega do vendedor, suporta a menor taxa de pumpover aplicável ao pumpover da instalação de entrega do vendedor. para TEPPCO ou Equilon Pipeline Company LLC;

retém o título e assume o risco de perda do produto até o ponto de conexão entre a saída do comprador e a linha de entrada ou de armazenamento do vendedor.

(B) A critério do comprador, tal entrega deverá ser feita por qualquer um dos seguintes métodos: Por transferência de interface ("pumpover") para um duto designado ou instalação de armazenamento com acesso ao duto de entrada ou instalação de armazenamento do vendedor. Por transferência de título no tanque para o comprador sem movimento físico do produto; se a facilidade usada pelo vendedor permitir tal transferência, ou por transferência em linha ou reserva se o vendedor concordar com tal transferência.

C) Todas as entregas feitas de acordo com estas regras serão finais e não haverá recurso.

(D) Transferência de título - O vendedor deve dar ao comprador o bilhete de oleoduto, quaisquer outros certificados quantitativos e todos os documentos apropriados após o recebimento do pagamento.

O vendedor deverá fornecer uma confirmação preliminar da transferência do título no momento da entrega por telex ou outra forma apropriada de documentação.

Especificações de Qualidade e Grau Consulte o capítulo 200 do manual de regras.

Regra de troca Esses contratos são listados e sujeitos às regras e regulamentos do NYMEX.

Opções Futuras de Petróleo Bruto.

Futuros Subjacentes Futuros Leves de Petróleo Bruto (CL)

Local CME Globex, CME ClearPort, Open Outcry (Nova Iorque)

(Todos os Tempos são New York Time / ET)

CME ClearPort: de domingo a sexta-feira às 18:00. - 17h15 (17h - 16h15 horário de Chicago / CT) com uma pausa de 45 minutos todos os dias a partir das 17h15. (16h15)

CME Globex: de domingo a sexta-feira às 18h. - 17h15 (17h - 16h15 horário de Chicago / CT) com uma pausa de 45 minutos todos os dias a partir das 17h15. (16h15)

Open Outcry: segunda a sexta das 9:00 às 14:30 (das 8:00 às 13:30)

Unidade de Contrato Uma Opção Light Sweet Crude Put (Call) negociada na Bolsa representa uma opção para assumir uma posição curta (longa) no Mercado de Futuro Bruto Light subjacente negociado na Bolsa.

Cotação de preço Dólares americanos e centavos por barril.

Flutuação Mínima US $ 0,01 por barril.

A expiração da Negociação de Negociação termina três dias úteis antes do término da negociação no contrato de futuros subjacente.

Contratos Listados As opções de petróleo bruto são listadas por nove anos a partir do seguinte cronograma de listagem: meses consecutivos são listados para o ano atual e para os próximos cinco anos; Além disso, os meses de contrato de junho e dezembro são listados além do sexto ano. Meses adicionais serão adicionados anualmente após o vencimento do contrato de dezembro, de modo que um contrato adicional de junho e dezembro seja adicionado nove anos adiante, e os meses consecutivos no sexto ano serão preenchidos.

Preços de exercício 20 preços de exercício em incrementos de US $ 0,50 por barril acima e abaixo do preço de exercício no dinheiro, e os próximos 10 preços de exercício em incrementos de US $ 2,50 acima dos preços de exercício existentes mais altos e abaixo dos mais baixos para um total de pelo menos 61 preços de exercício. O preço de exercício no dinheiro é o mais próximo do encerramento do dia anterior do contrato de futuros subjacente. Os limites dos preços de exercício são ajustados de acordo com os movimentos dos preços futuros.

Tipo de Liquidação Físico.

Regra de troca Esses contratos são listados e sujeitos às regras e regulamentos do NYMEX.

Noções básicas de negociação de futuros de petróleo bruto.

Os contratos futuros de petróleo bruto são contratos padronizados, negociados em bolsa, nos quais o comprador do contrato concorda em receber do vendedor uma quantidade específica de petróleo bruto (por exemplo, 1.000 barris) a um preço predeterminado em uma data de entrega futura.

Bolsas de futuros de petróleo bruto.

Você pode negociar futuros de petróleo bruto na New York Mercantile Exchange (NYMEX) e na Tokyo Commodity Exchange (TOCOM).

Os preços futuros do NYMEX Light Sweet Crude Oil são cotados em dólares e centavos de dólar por barril e são negociados em lotes de 1000 barris (42000 galões).

Os futuros do Brent Crude da NYMEX são negociados em unidades de 1.000 barris (42.000 galões) e os preços dos contratos são cotados em dólares e centavos de dólar por barril.

Os preços futuros do TOCOM Crude Oil são cotados em ienes por quilolitro e são negociados em tamanhos de lote de 50 kilolitros (13210 galões).

Noções básicas de negociação de futuros de petróleo bruto.

Consumidores e produtores de petróleo bruto podem administrar o risco do preço do petróleo comprando e vendendo futuros de petróleo bruto. Os produtores de petróleo bruto podem empregar uma cobertura curta para garantir um preço de venda do petróleo bruto que produzem, enquanto as empresas que exigem petróleo bruto podem utilizar uma cobertura longa para garantir um preço de compra para a commodity de que necessitam.

Os futuros do petróleo bruto também são negociados por especuladores que assumem o risco de preço que os hedgers tentam evitar em troca de uma chance de lucrar com o movimento favorável do preço do petróleo bruto. Os especuladores compram futuros de petróleo bruto quando acreditam que os preços do petróleo bruto vão subir. Inversamente, eles venderão futuros de petróleo bruto quando acharem que os preços do petróleo bruto cairão.

Saiba mais sobre futuros de petróleo bruto e negociação de opções.

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Opções de petróleo bruto e futuros.

Noções básicas de futuros.

Futuros de energia.

Opções do Localizador de Estratégias.

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Recursos Educacionais Para Negociação Futuros & amp; Opções

Recursos Educacionais Para Negociação Futuros & amp; Opções

CL comercializa em unidades de 1.000 barris (42.000 galões)

A flutuação mínima de preço é de US $ 0,01 (1 centavo) por barril (US $ 10,00 por contrato). QM (e-miNY) negocia em unidades de 500 barris (21.000 galões)

A flutuação mínima de preço é de US $ 0,025 (2,5 ¢) por barril (US $ 12,50 por contrato.

A flutuação diária máxima do preço é de $ 10,00 por barril para o pregão aberto e de $ 20,00 por barril para o comércio eletrônico.

Expiração do contrato: Solicite demonstração gratuita para obter acesso à nossa plataforma de negociação baseada na web. A partir da plataforma baseada na web, você terá acesso para visualizar as especificações completas do contrato, incluindo o primeiro aviso e o último dia de negociação.

Os requisitos de margem estão sujeitos a alterações e são necessários para posições de futuros abertas.

Ambos os contratos futuros de petróleo bruto estão disponíveis para negociação na plataforma de negociação eletrônica CME Globex e passam pela Bolsa Mercantil de Nova York. A negociação de créditos em viva voz é realizada entre as 7:00 e as 11:30 PT. O pregão eletrônico é realizado das 15:00 PT até às 14: 15h do dia seguinte, com apenas 45 minutos de negociação todos os dias.

Exemplo de negociação: se você comprar 1 contrato de CL a $ 100 e no dia seguinte ele se mudar para $ 102, você terá um lucro de $ 2.000. Inversamente, se o preço caísse para US $ 98 no dia seguinte, você teria uma perda de US $ 2.000. Para menos risco / volatilidade você pode negociar o contrato e-miNY que é ½ do tamanho.

Esta informação é de fontes consideradas confiáveis, mas a Expo Futures não será responsável pela precisão ou completude. Por favor, note que todos os horários estão no Horário Padrão do Pacífico e estão sujeitos a alterações.

Para obter informações sobre um contrato específico não listado, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco.

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